PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7S.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B7S.DE returned 2.34%/yr vs 10.95%/yr for XCMC.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. 2B7S.DE charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for XCMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 26.46%.

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-0.20%
1 год
1.20%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

XCMC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
13.97%
С начала года
26.46%
1 год
26.29%
3 года*
10.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.20%3.04%2.49%1.90%-5.78%-0.59%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		26.46%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-10.88%

Correlation

The correlation between 2B7S.DE and XCMC.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с OM3M.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

2B7S.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B7S.DEXCMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.51

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.07

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.73

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

8.23

-5.37

2B7S.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и XCMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7S.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-22.91%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-9.66%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-14.82%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-4.96%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-12.53%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

3.20%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и XCMC.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.53%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7S.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

3.68%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

12.86%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

17.52%

-15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

17.29%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

17.29%

-14.85%

Сравнение комиссий 2B7S.DE и XCMC.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XCMC.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и XCMC.DE

Ни 2B7S.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7S.DE and XCMC.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7S.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7S.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for XCMC.DE.

2B7S.DE is categorized as Government Bonds, while XCMC.DE is Commodities. 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for 2B7S.DE and 0.19% for XCMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7S.DE и XCMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор