Сравнение 2B7S.DE с SYBW.DE
2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7S.DE returned 0.04%/yr vs 2.52%/yr for SYBW.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. 2B7S.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SYBW.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7S.DE и SYBW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SYBW.DE с доходностью 3.77%.
2B7S.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
SYBW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и SYBW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.90% | -5.78% | -1.18% |
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.77% | -6.50% | 9.98% | 0.49% | 2.02% | 2.79% |
Correlation
The correlation between 2B7S.DE and SYBW.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7S.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск
2B7S.DE
SYBW.DE
Сравнение 2B7S.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B7S.DE | SYBW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 3.36 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B7S.DE и SYBW.DE
Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки SYBW.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и SYBW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7S.DE | SYBW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -28.24% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -3.52% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -10.87% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.50% | -12.61% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -5.13% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -9.74% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.40% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7S.DE и SYBW.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.53%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7S.DE | SYBW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.12% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 3.89% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 5.46% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 7.16% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 10.47% | -8.03% |
Сравнение комиссий 2B7S.DE и SYBW.DE
2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SYBW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7S.DE и SYBW.DE
2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.82% | 4.34% | 3.98% | 3.01% | 0.64% | 0.54% | 1.91% | 2.03% | 1.33% | 1.05% | 0.68% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
2B7S.DE and SYBW.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for 2B7S.DE.
2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for 2B7S.DE and 0.05% for SYBW.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7S.DE и SYBW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор