Сравнение 2B7A.DE с EXH9.DE
2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) and EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) are both Utilities Equities funds from iShares - 2B7A.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities while EXH9.DE tracks the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7A.DE returned 9.44%/yr vs 11.76%/yr for EXH9.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. 2B7A.DE charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for EXH9.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7A.DE и EXH9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у EXH9.DE с доходностью 12.41%.
2B7A.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
EXH9.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам 2B7A.DE и EXH9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 3.01% | 2.79% | 29.83% | -11.29% | 8.44% | 28.42% | -10.08% | 27.08% | 8.53% | -7.26% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 12.41% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | -7.50% | 8.84% | 10.88% | 31.91% | 1.47% | 3.67% |
Correlation
The correlation between 2B7A.DE and EXH9.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7A.DE vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск
2B7A.DE
EXH9.DE
Сравнение 2B7A.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7A.DE | EXH9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.44 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 9.54 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7A.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.74 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7A.DE и EXH9.DE
Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и EXH9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7A.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -51.33% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -7.45% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -13.67% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -22.71% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -5.32% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -16.67% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.69% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7A.DE и EXH9.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 5.01%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7A.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.89% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 12.89% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 14.75% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.00% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.03% | +2.62% |
Сравнение комиссий 2B7A.DE и EXH9.DE
2B7A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7A.DE и EXH9.DE
2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.61% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
Часто задаваемые вопросы
2B7A.DE and EXH9.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.
2B7A.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. Their fees differ too: 0.15% for 2B7A.DE and 0.47% for EXH9.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7A.DE и EXH9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор