Сравнение 2B78.DE с ^GSPC
2B78.DE (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, 2B78.DE returned -1.46%/yr vs 12.53%/yr for ^GSPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2B78.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B78.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B78.DE показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
2B78.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам 2B78.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B78.DE iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 6.74% | 5.61% | 7.18% | -0.29% | -19.05% | 1.20% | 38.70% | 16.67% | 0.39% | 19.53% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 2B78.DE and ^GSPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B78.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
2B78.DE
^GSPC
Сравнение 2B78.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B78.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.17 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 11.71 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B78.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 2B78.DE за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B78.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B78.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -51.62% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -7.57% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -23.99% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -23.99% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.68% | -1.08% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -9.08% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.04% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B78.DE и ^GSPC
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что 2B78.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B78.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.97% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 9.16% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 12.60% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 16.86% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 18.61% | +1.32% |
Часто задаваемые вопросы
2B78.DE and ^GSPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2B78.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор