PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B78.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B78.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

2B78.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B78.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B78.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		-1.70%5.50%7.24%-0.29%-19.03%1.15%38.75%16.74%0.39%19.45%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

2B78.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B78.DE показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

2B78.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.64%
3 года*
4.23%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 2B78.DE:
2B78.DE с CBRS.DE2B78.DE с IS3R.DE2B78.DE с XUHC.DE2B78.DE с LYPE.DE2B78.DE с QDV5.DE2B78.DE с VFEA.DE2B78.DE с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

2B78.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B78.DE
Ранг доходности на риск 2B78.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B78.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B78.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B78.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B78.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B78.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B78.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B78.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.41

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.71

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.62

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

2.56

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B78.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B78.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B78.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B78.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.64

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между 2B78.DE и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 2B78.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 2B78.DE за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B78.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

2B78.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-56.78%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.10%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.99%

-25.43%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-5.67%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-10.75%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.62%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B78.DE и ^GSPC

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что 2B78.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B78.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.36%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.93%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

20.68%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

16.80%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.63%

+0.19%