PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B76.DE с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B76.DE с VADGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) are both funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while VADGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, 2B76.DE returned 18.67%/yr vs 6.63%/yr for VADGX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for VADGX.

Доходность

Сравнение доходности 2B76.DE и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2B76.DE торгуется в EUR, в то время как VADGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VADGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B76.DE показывает доходность 29.76%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью 1.99%.

2B76.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
6.10%
С начала года
29.76%
6 месяцев
26.92%
1 год
43.03%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

VADGX

1 день
-0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.95%
3 года*
6.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B76.DE и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.76%4.57%12.11%34.96%-31.03%0.58%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.99%-4.36%17.99%7.10%2.07%5.66%

Correlation

The correlation between 2B76.DE and VADGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с FAGCXVADGX с VGIAXVADGX с EGFIXVADGX с SPXS

Доходность на риск

2B76.DE vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B76.DE c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B76.DEVADGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.41

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.63

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.43

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

1.32

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B76.DE vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B76.DE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VADGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B76.DE и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B76.DEVADGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.41

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.23

Просадки

Сравнение просадок 2B76.DE и VADGX

Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки VADGX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и VADGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B76.DEVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-19.49%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.42%

-10.08%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-19.49%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-5.29%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-5.17%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

3.30%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B76.DE и VADGX

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B76.DEVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

2.03%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

7.86%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.98%

10.58%

+20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

13.91%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

13.91%

+8.61%

Сравнение комиссий 2B76.DE и VADGX

2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B76.DE и VADGX

2B76.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.03%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%

Часто задаваемые вопросы

2B76.DE and VADGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и VADGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор