PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2600.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 2600.HK с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2600.HK (Aluminum Corp of China Ltd) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2600.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Aluminum Corp of China Ltd (2600.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2600.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2600.HK показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%.

2600.HK

1 день
-4.66%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-5.64%
1 год
146.26%
3 года*
50.70%
5 лет*
23.66%
10 лет*
17.81%

^GSPC

1 день
-2.65%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2600.HK и ^GSPC

2026 (YTD)2025
2600.HK
Aluminum Corp of China Ltd		-9.29%166.93%
^GSPC
S&P 500 Index		8.56%13.17%

Correlation

The correlation between 2600.HK and ^GSPC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aluminum Corp of China Ltd

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 2600.HK:
2600.HK с 3993.HK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

2600.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2600.HK
Ранг доходности на риск 2600.HK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2600.HK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2600.HK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2600.HK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2600.HK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2600.HK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2600.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aluminum Corp of China Ltd (2600.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2600.HK^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2600.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2600.HK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.90

-1.69

Просадки

Сравнение просадок 2600.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 2600.HK за все время составила -94.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2600.HK и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2600.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.16%

-8.77%

-85.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.92%

-3.01%

-46.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.84%

-1.10%

-64.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 2600.HK и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2600.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.88%

12.19%

+38.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

12.19%

+38.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

12.19%

+36.74%

Часто задаваемые вопросы

2600.HK and ^GSPC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2600.HK и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор