PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2318.HK с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2318.HK с VONG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

2318.HK (Ping An Insurance) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, 2318.HK returned 8.63%/yr vs 17.65%/yr for VONG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2318.HK торгуется в HKD, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.63% против 17.65% соответственно.

2318.HK

1 день
2.01%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
-15.75%
С начала года
-11.55%
1 год
11.06%
3 года*
9.99%
5 лет*
0.98%
10 лет*
8.63%
Всё время*
15.29%

VONG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
2.37%
С начала года
2.01%
1 год
10.48%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.40%
10 лет*
17.65%
Всё время*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2318.HK и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2318.HK
Ping An Insurance		-11.55%49.42%39.68%-27.80%-2.29%-38.58%6.19%36.50%-13.93%114.12%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.01%18.68%32.51%42.66%-29.06%28.29%37.68%35.34%-1.32%31.05%

Correlation

The correlation between 2318.HK and VONG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.14

The correlation between 2318.HK and VONG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с 0066.HK2318.HK с BRK-B
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

2318.HK vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2318.HK c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2318.HKVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.62

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.96

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.68

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

2.14

-1.20

2318.HK vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и VONG

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки VONG в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2318.HKVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-32.28%

-46.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.80%

-15.53%

-13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.88%

-23.30%

-22.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.03%

-32.28%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-32.28%

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.29%

-7.05%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.51%

-4.80%

-25.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

4.91%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и VONG

Ping An Insurance (2318.HK) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2318.HKVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.36%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

13.59%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

16.90%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.55%

21.55%

+19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.21%

20.93%

+12.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и VONG

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VONG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		5.48%4.30%5.80%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%1.38%1.50%1.67%1.24%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

2318.HK and VONG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор