PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2318.HK с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2318.HK с VONG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ping An Insurance (2318.HK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2318.HK и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2318.HK
Ping An Insurance		-7.60%49.26%39.82%-27.80%-2.29%-38.64%6.30%36.50%-12.57%114.12%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.34%18.68%32.51%42.66%-29.06%28.29%37.68%35.34%-1.32%31.05%
Разные валюты инструментов

2318.HK торгуется в HKD, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -7.60%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.51% против 16.91% соответственно.

2318.HK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
13.16%
1 год
33.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
9.51%

VONG

1 день
0.00%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-7.94%
1 год
18.63%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.73%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с BRK-B2318.HK с 0066.HK
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

2318.HK vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2318.HK c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2318.HKVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.84

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.26

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

4.22

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2318.HK vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2318.HKVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.84

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.85

-0.46

Корреляция

Корреляция между 2318.HK и VONG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и VONG

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		4.66%4.30%5.79%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%3.16%1.50%1.67%1.98%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и VONG

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки VONG в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

2318.HKVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.19%

-32.72%

-46.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-16.23%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

-32.72%

-30.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-32.72%

-33.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-12.30%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-4.90%

-25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

4.84%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и VONG

Ping An Insurance (2318.HK) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2318.HKVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

6.67%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

12.31%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

22.37%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.36%

21.32%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.15%

20.78%

+12.37%