PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2039.HK с RPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2039.HK с RPRX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

2039.HK (China International Marine Containers Group Co Ltd) and RPRX (Royalty Pharma plc) are both stocks. 2039.HK operates in Metal Fabrication (Industrials), while RPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, 2039.HK returned 3.84%/yr vs 9.48%/yr for RPRX. At a -0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2039.HK и RPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China International Marine Containers Group Co Ltd (2039.HK) и Royalty Pharma plc (RPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2039.HK торгуется в HKD, в то время как RPRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RPRX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2039.HK показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у RPRX с доходностью 50.82%.

2039.HK

1 день
3.25%
1 месяц
-13.82%
6 месяцев
-22.39%
С начала года
-23.22%
1 год
1.54%
3 года*
19.08%
5 лет*
3.84%
10 лет*
16.79%
Всё время*
11.37%

RPRX

1 день
-1.50%
1 месяц
8.24%
6 месяцев
47.08%
С начала года
50.82%
1 год
64.30%
3 года*
25.88%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
Всё время*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2039.HK и RPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
2039.HK
China International Marine Containers Group Co Ltd		-23.22%78.94%8.64%-11.71%11.00%30.24%91.12%
RPRX
Royalty Pharma plc		50.82%55.59%-6.85%-27.09%1.16%-18.65%14.67%

Correlation

The correlation between 2039.HK and RPRX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China International Marine Containers Group Co Ltd

Royalty Pharma plc

Часто сравнивают с 2039.HK:
2039.HK с NESN.SW2039.HK с UMG.AS
Часто сравнивают с RPRX:
RPRX с JNJRPRX с SPYRPRX с PFFDRPRX с GILDRPRX с TBUXRPRX с LLYRPRX с BMY

Доходность на риск

2039.HK vs. RPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2039.HK
Ранг доходности на риск 2039.HK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2039.HK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2039.HK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2039.HK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2039.HK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2039.HK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RPRX
Ранг доходности на риск RPRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2039.HK c RPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China International Marine Containers Group Co Ltd (2039.HK) и Royalty Pharma plc (RPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2039.HKRPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.84

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
3.66

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

7.91

-7.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

20.03

-19.94

2039.HK vs. RPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2039.HK на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа RPRX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2039.HK и RPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2039.HK и RPRX

Максимальная просадка 2039.HK за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки RPRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2039.HK и RPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2039.HKRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-49.57%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.95%

-8.17%

-36.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.26%

-21.21%

-25.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.26%

-42.52%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.16%

-2.10%

-41.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-25.51%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

3.22%

+13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности 2039.HK и RPRX

China International Marine Containers Group Co Ltd (2039.HK) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Royalty Pharma plc (RPRX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что 2039.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2039.HKRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

8.93%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.94%

15.64%

+24.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.73%

22.81%

+29.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.68%

23.89%

+23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.31%

26.90%

+18.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2039.HK и RPRX

Дивидендная доходность 2039.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности RPRX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2039.HK
China International Marine Containers Group Co Ltd		2.95%2.04%0.45%3.91%13.64%5.45%2.60%16.15%11.87%1.23%6.26%7.48%
RPRX
Royalty Pharma plc		1.59%2.28%3.29%2.85%1.92%1.71%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2039.HK и RPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China International Marine Containers Group Co Ltd и Royalty Pharma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2039.HK значения в HKD, RPRX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2039.HK and RPRX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2039.HK и RPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор