Сравнение 2039.HK с RPRX
2039.HK (China International Marine Containers Group Co Ltd) and RPRX (Royalty Pharma plc) are both stocks. 2039.HK operates in Metal Fabrication (Industrials), while RPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, 2039.HK returned 5.03%/yr vs 7.01%/yr for RPRX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2039.HK и RPRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2039.HK торгуется в HKD, в то время как RPRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RPRX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2039.HK показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у RPRX с доходностью 46.94%.
2039.HK
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -20.89%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 65.12%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 11.03%
RPRX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 46.94%
- 6 месяцев
- 42.89%
- 1 год
- 68.83%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2039.HK и RPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039.HK China International Marine Containers Group Co Ltd | -0.75% | 85.40% | 8.64% | -11.71% | -23.11% | 26.69% | 88.02% |
RPRX Royalty Pharma plc | 46.94% | 55.59% | -6.85% | -27.09% | 1.16% | -18.65% | 13.38% |
Correlation
The correlation between 2039.HK and RPRX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2039.HK vs. RPRX — Ранг доходности на риск
2039.HK
RPRX
Сравнение 2039.HK c RPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China International Marine Containers Group Co Ltd (2039.HK) и Royalty Pharma plc (RPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2039.HK | RPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 8.47 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 21.91 | -16.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2039.HK | RPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.17 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок 2039.HK и RPRX
Максимальная просадка 2039.HK за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки RPRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2039.HK и RPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2039.HK | RPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -49.57% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -8.17% | -20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.26% | -27.09% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.08% | -43.37% | -15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | 0.00% | -26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -25.98% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 3.15% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2039.HK и RPRX
China International Marine Containers Group Co Ltd (2039.HK) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Royalty Pharma plc (RPRX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что 2039.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2039.HK | RPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 6.21% | +12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.13% | 14.04% | +29.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 21.82% | +29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 23.88% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.93% | 26.87% | +14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2039.HK и RPRX
2039.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039.HK China International Marine Containers Group Co Ltd | 0.00% | 4.09% | 0.45% | 3.91% | 32.12% | 2.43% | 1.16% | 10.34% | 4.40% | 0.46% | 2.32% | 2.77% |
RPRX Royalty Pharma plc | 1.63% | 2.28% | 3.29% | 2.85% | 1.92% | 1.71% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 2039.HK и RPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China International Marine Containers Group Co Ltd и Royalty Pharma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
2039.HK and RPRX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2039.HK и RPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор