PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2039.HK с NESN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2039.HK с NESN.SW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2039.HK (China International Marine Containers Group Co Ltd) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. 2039.HK operates in Metal Fabrication (Industrials), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 2039.HK returned 11.03%/yr vs 5.68%/yr for NESN.SW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2039.HK и NESN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China International Marine Containers Group Co Ltd (2039.HK) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2039.HK торгуется в HKD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2039.HK показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у NESN.SW с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции 2039.HK превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 11.03% против 5.68% соответственно.

2039.HK

1 день
-0.11%
1 месяц
-20.89%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
9.95%
1 год
65.12%
3 года*
28.02%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.03%

NESN.SW

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.88%
1 год
-4.86%
3 года*
-3.43%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2039.HK и NESN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2039.HK
China International Marine Containers Group Co Ltd		-0.75%85.40%8.64%-11.71%-23.11%26.69%58.73%27.41%-48.78%35.53%
NESN.SW
Nestlé S.A.		2.40%24.59%-26.58%2.55%-14.89%21.71%11.78%36.17%-2.58%24.60%

Correlation

The correlation between 2039.HK and NESN.SW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.06

The correlation between 2039.HK and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China International Marine Containers Group Co Ltd

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с 2039.HK:
2039.HK с UMG.AS2039.HK с RPRX
Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с ROG.SWNESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PA

Доходность на риск

2039.HK vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2039.HK
Ранг доходности на риск 2039.HK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2039.HK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2039.HK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2039.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2039.HK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2039.HK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2039.HK c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China International Marine Containers Group Co Ltd (2039.HK) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2039.HKNESN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.22

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.18

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.29

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

-0.53

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2039.HK vs. NESN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2039.HK на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа NESN.SW равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2039.HK и NESN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2039.HKNESN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.22

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.22

Просадки

Сравнение просадок 2039.HK и NESN.SW

Максимальная просадка 2039.HK за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2039.HK и NESN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2039.HKNESN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-40.79%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.58%

-17.24%

-11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.26%

-33.00%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.08%

-38.19%

-20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.08%

-38.19%

-20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.52%

-19.29%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.76%

-9.32%

-26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

9.70%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 2039.HK и NESN.SW

China International Marine Containers Group Co Ltd (2039.HK) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что 2039.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2039.HKNESN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.67%

5.90%

+12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.13%

15.64%

+27.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

22.85%

+28.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.70%

19.89%

+22.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.93%

18.11%

+22.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2039.HK и NESN.SW

2039.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2039.HK
China International Marine Containers Group Co Ltd		0.00%4.09%0.45%3.91%32.12%2.43%1.16%10.34%4.40%0.46%2.32%2.77%
NESN.SW
Nestlé S.A.		4.04%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2039.HK и NESN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China International Marine Containers Group Co Ltd и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2039.HK значения в HKD, NESN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

2039.HK and NESN.SW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2039.HK и NESN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор