PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 1NVDA.MI с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 1NVDA.MI с TECL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (1NVDA.MI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 1NVDA.MI или TECL.

Корреляция

Корреляция между 1NVDA.MI и TECL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 1NVDA.MI и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (1NVDA.MI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,531.75%
548.64%
1NVDA.MI
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1NVDA.MI:

0.03

TECL:

-0.19

Коэф-т Сортино

1NVDA.MI:

8.95

TECL:

0.31

Коэф-т Омега

1NVDA.MI:

3.28

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

1NVDA.MI:

0.27

TECL:

-0.26

Коэф-т Мартина

1NVDA.MI:

1.33

TECL:

-0.61

Индекс Язвы

1NVDA.MI:

18.52%

TECL:

28.16%

Дневная вол-ть

1NVDA.MI:

935.90%

TECL:

88.52%

Макс. просадка

1NVDA.MI:

-90.02%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

1NVDA.MI:

-28.58%

TECL:

-45.24%

Доходность по периодам

С начала года, 1NVDA.MI показывает доходность -21.35%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -32.23%.

1NVDA.MI

С начала года

-21.35%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

-24.08%

1 год

24.59%

5 лет

72.39%

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-32.23%

1 месяц

63.89%

6 месяцев

-38.06%

1 год

-17.10%

5 лет

28.58%

10 лет

32.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 1NVDA.MI и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
1NVDA.MI
Ранг риск-скорректированной доходности 1NVDA.MI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1NVDA.MI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1NVDA.MI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1NVDA.MI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1NVDA.MI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1NVDA.MI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 1NVDA.MI c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (1NVDA.MI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 1NVDA.MI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1NVDA.MI и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.03
-0.19
1NVDA.MI
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1NVDA.MI и TECL

Дивидендная доходность 1NVDA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TECL в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017
1NVDA.MI
NVIDIA Corporation		0.03%0.04%0.28%0.96%0.94%4.06%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.58%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок 1NVDA.MI и TECL

Максимальная просадка 1NVDA.MI за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1NVDA.MI и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.83%
-45.24%
1NVDA.MI
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности 1NVDA.MI и TECL

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (1NVDA.MI) составляет 17.54%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 42.43%. Это указывает на то, что 1NVDA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.54%
42.43%
1NVDA.MI
TECL