PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1CS.MI с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1CS.MI с PEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1CS.MI (AXA SA) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 1CS.MI returned 13.16%/yr vs 6.28%/yr for PEP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1CS.MI и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA SA (1CS.MI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1CS.MI торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1CS.MI показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции 1CS.MI превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.16% против 6.28% соответственно.

1CS.MI

1 день
0.46%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.87%
1 год
0.18%
3 года*
19.78%
5 лет*
18.23%
10 лет*
13.16%

PEP

1 день
0.46%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-0.92%
1 год
14.45%
3 года*
-6.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1CS.MI и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1CS.MI
AXA SA		0.98%27.07%23.08%18.99%6.46%42.27%-10.99%42.47%-20.11%8.41%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.06%-13.49%-1.50%-6.19%13.40%29.57%2.47%30.25%-0.35%3.34%

Correlation

The correlation between 1CS.MI and PEP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA SA

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с 1CS.MI:
1CS.MI с 1810.HK1CS.MI с KAP.IL1CS.MI с ASML1CS.MI с AMD1CS.MI с AVGO1CS.MI с BABA1CS.MI с 0700.HK
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

1CS.MI vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1CS.MI
Ранг доходности на риск 1CS.MI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1CS.MI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1CS.MI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1CS.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1CS.MI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1CS.MI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1CS.MI c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1CS.MIPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.62

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.10

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.91

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

2.31

-2.54

1CS.MI vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1CS.MI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1CS.MI и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1CS.MI и PEP

Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.45%, что больше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1CS.MIPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.45%

-35.00%

-46.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-14.95%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-32.35%

+18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-35.00%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.02%

-35.00%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-23.12%

+19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-9.07%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

5.89%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности 1CS.MI и PEP

Текущая волатильность для AXA SA (1CS.MI) составляет 5.71%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что 1CS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1CS.MIPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.03%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

15.47%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

22.13%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

19.14%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

20.58%

+6.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1CS.MI и PEP

Дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности PEP в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1CS.MI
AXA SA		5.91%5.22%5.80%5.77%5.85%5.43%10.97%5.32%6.72%4.68%4.60%3.74%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1CS.MI и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1CS.MI значения в EUR, PEP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1CS.MI and PEP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор