Сравнение 1CS.MI с MRK
1CS.MI (AXA SA) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, 1CS.MI returned 13.16%/yr vs 11.23%/yr for MRK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1CS.MI и MRK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1CS.MI торгуется в EUR, в то время как MRK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1CS.MI показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции 1CS.MI превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 13.16% против 11.23% соответственно.
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
MRK
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 50.76%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам 1CS.MI и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 0.98% | 27.07% | 23.08% | 18.99% | 6.46% | 42.27% | -10.99% | 42.47% | -20.11% | 8.41% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.69% | -3.24% | -0.07% | -2.02% | 58.68% | 9.37% | -14.85% | 25.03% | 46.52% | -13.59% |
Correlation
The correlation between 1CS.MI and MRK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between 1CS.MI and MRK shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1CS.MI vs. MRK — Ранг доходности на риск
1CS.MI
MRK
Сравнение 1CS.MI c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1CS.MI | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.32 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 11.47 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1CS.MI и MRK
Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.45%, что больше максимальной просадки MRK в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1CS.MI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.45% | -57.34% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.88% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -45.77% | +32.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -45.77% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -45.77% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -12.02% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -15.45% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 4.46% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1CS.MI и MRK
Текущая волатильность для AXA SA (1CS.MI) составляет 5.71%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что 1CS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1CS.MI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 9.63% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 18.50% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 27.02% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 24.58% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 23.95% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1CS.MI и MRK
Дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.91% | 5.22% | 5.80% | 5.77% | 5.85% | 5.43% | 10.97% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1CS.MI и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1CS.MI and MRK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор