Сравнение 1CS.MI с ETH-USD
1CS.MI (AXA SA) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, 1CS.MI returned 13.16%/yr vs 56.48%/yr for ETH-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1CS.MI и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1CS.MI торгуется в EUR, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1CS.MI показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.00%. За последние 10 лет акции 1CS.MI уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 13.16% против 56.48% соответственно.
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
ETH-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -26.40%
- С начала года
- -43.00%
- 6 месяцев
- -45.21%
- 1 год
- -35.55%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам 1CS.MI и ETH-USD
Correlation
The correlation between 1CS.MI and ETH-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1CS.MI vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
1CS.MI
ETH-USD
Сравнение 1CS.MI c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1CS.MI | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.53 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.91 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1CS.MI и ETH-USD
Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.45%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1CS.MI | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.45% | -93.21% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -66.66% | +53.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -66.66% | +53.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -76.09% | +51.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -93.21% | +42.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -65.34% | +61.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -48.98% | +26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 45.31% | -37.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1CS.MI и ETH-USD
Текущая волатильность для AXA SA (1CS.MI) составляет 5.71%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что 1CS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1CS.MI | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 16.03% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 46.97% | -28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 55.65% | -30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 59.39% | -35.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 78.43% | -51.15% |
Часто задаваемые вопросы
1CS.MI and ETH-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор