PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1919.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1919.HK с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H (1919.HK) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности 1919.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H (1919.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1919.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1919.HK
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H		10.11%21.86%74.03%28.89%-26.01%111.35%194.30%7.12%-26.80%48.71%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.29%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%
Разные валюты инструментов

1919.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1919.HK показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции 1919.HK превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 30.70% против 12.39% соответственно.

1919.HK

1 день
0.66%
1 месяц
-7.06%
С начала года
10.11%
6 месяцев
26.17%
1 год
36.53%
3 года*
41.20%
5 лет*
32.85%
10 лет*
30.70%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.41%
1 год
16.76%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 1919.HK:
1919.HK с 0316.HK1919.HK с 1308.HK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

1919.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1919.HK
Ранг доходности на риск 1919.HK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1919.HK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1919.HK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1919.HK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1919.HK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1919.HK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1919.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H (1919.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1919.HK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.92

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.43

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

6.73

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1919.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1919.HK на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1919.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1919.HK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.92

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между 1919.HK и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 1919.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 1919.HK за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1919.HK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

1919.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.83%

-56.78%

-38.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-9.10%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.56%

-25.43%

-22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.91%

-33.92%

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.67%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.12%

-10.75%

-54.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

2.62%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 1919.HK и ^GSPC

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H (1919.HK) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что 1919.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1919.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.23%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

9.52%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.55%

18.31%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

16.89%

+29.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.00%

18.01%

+28.99%