PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1919.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1919.HK с ^GSPC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1919.HK (COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 1919.HK returned 35.87%/yr vs 13.21%/yr for ^GSPC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1919.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H (1919.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1919.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1919.HK показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции 1919.HK превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 35.87% против 13.21% соответственно.

1919.HK

1 день
1.33%
1 месяц
13.53%
6 месяцев
18.72%
С начала года
14.31%
1 год
19.22%
3 года*
36.21%
5 лет*
21.66%
10 лет*
35.87%
Всё время*
16.37%

^GSPC

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
7.84%
С начала года
9.54%
1 год
18.11%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.21%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1919.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1919.HK
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H		14.31%21.86%74.03%28.89%-26.01%177.24%191.77%7.05%-26.77%49.04%
^GSPC
S&P 500 Index		9.54%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%

Correlation

The correlation between 1919.HK and ^GSPC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.10

The correlation between 1919.HK and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 1919.HK:
1919.HK с 0316.HK1919.HK с 1308.HK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

1919.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1919.HK
Ранг доходности на риск 1919.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1919.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1919.HK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1919.HK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1919.HK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1919.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1919.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H (1919.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1919.HK^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.44

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.02

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.07

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

8.96

-6.80

1919.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1919.HK на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1919.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1919.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 1919.HK за все время составила -94.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1919.HK и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1919.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.87%

-56.80%

-38.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-8.77%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-18.97%

-17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

-24.92%

-21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.01%

-34.06%

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.14%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.13%

-9.26%

-54.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

2.03%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 1919.HK и ^GSPC

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H (1919.HK) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что 1919.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1919.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

3.14%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

10.04%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

12.61%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.03%

16.97%

+24.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

18.03%

+30.39%

Часто задаваемые вопросы

1919.HK and ^GSPC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1919.HK и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор