PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MM.DE с EXXW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 18MM.DE с EXXW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE).

18MM.DE и EXXW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 18MM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. EXXW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 18MM.DE и EXXW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18MM.DE и EXXW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR		3.38%0.05%5.93%1.38%-7.30%14.57%-5.45%21.40%-6.44%10.50%
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		11.15%15.94%13.25%9.56%4.03%12.54%-18.74%18.28%-10.70%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, 18MM.DE показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у EXXW.DE с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции 18MM.DE уступали акциям EXXW.DE по среднегодовой доходности: 4.96% против 7.45% соответственно.

18MM.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.38%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.87%
3 года*
2.99%
5 лет*
2.19%
10 лет*
4.96%

EXXW.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.25%
С начала года
11.15%
6 месяцев
19.14%
1 год
33.63%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с 18MM.DE:
18MM.DE с V3PL.DE18MM.DE с IQQK.DE18MM.DE с V3PA.DE18MM.DE с DX2S.DE18MM.DE с FLXI.DE18MM.DE с FLXT.DE18MM.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с EXXW.DE:
EXXW.DE с SCHDEXXW.DE с FLXE.LEXXW.DE с IQQX.DEEXXW.DE с I500.DEEXXW.DE с VONGEXXW.DE с DBX8.DEEXXW.DE с APXJ.DE

Сравнение комиссий 18MM.DE и EXXW.DE

18MM.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EXXW.DE в 0.31%.

18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

18MM.DE vs. EXXW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MM.DE
Ранг доходности на риск 18MM.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MM.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MM.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MM.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MM.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EXXW.DE
Ранг доходности на риск EXXW.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXW.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXW.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXW.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXW.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXW.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MM.DE c EXXW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MM.DEEXXW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

2.04

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.67

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

5.86

-4.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

20.99

-17.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MM.DE vs. EXXW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MM.DE на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EXXW.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MM.DE и EXXW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MM.DEEXXW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.04

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.77

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между 18MM.DE и EXXW.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MM.DE и EXXW.DE

18MM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		3.83%4.60%5.32%5.98%7.16%5.56%4.64%5.67%5.04%7.91%4.27%5.52%

Просадки

Сравнение просадок 18MM.DE и EXXW.DE

Максимальная просадка 18MM.DE за все время составила -36.82%, что меньше максимальной просадки EXXW.DE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MM.DE и EXXW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

18MM.DEEXXW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.82%

-66.89%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.05%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-20.10%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-41.88%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.00%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-11.62%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.84%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MM.DE и EXXW.DE

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что 18MM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

18MM.DEEXXW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.88%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.55%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.46%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.40%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.93%

+0.70%