Сравнение 18MM.DE с DX2S.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE).

18MM.DE и DX2S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 18MM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. DX2S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P/ASX 200. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 18MM.DE и DX2S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18MM.DE и DX2S.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
18MM.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR	3.38%	0.05%	5.93%	1.38%	-7.30%	14.57%	-5.45%	21.40%	-6.44%	10.50%
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D	5.37%	4.55%	8.00%	7.90%	-3.18%	19.42%	0.73%	25.78%	-8.43%	5.76%

Доходность по периодам

С начала года, 18MM.DE показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у DX2S.DE с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции 18MM.DE уступали акциям DX2S.DE по среднегодовой доходности: 4.96% против 7.97% соответственно.

18MM.DE

1 день: 2.29%

1 месяц: -1.17%

С начала года: 3.38%

6 месяцев: 2.13%

1 год: 6.87%

3 года*: 2.99%

5 лет*: 2.19%

10 лет*: 4.96%

DX2S.DE

1 день: 2.46%

1 месяц: -5.55%

С начала года: 5.37%

6 месяцев: 5.21%

1 год: 15.34%

3 года*: 8.43%

5 лет*: 6.63%

10 лет*: 7.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR

Название символа

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с 18MM.DE:

18MM.DE с EXXW.DE 18MM.DE с V3PL.DE 18MM.DE с IQQK.DE 18MM.DE с V3PA.DE 18MM.DE с FLXI.DE 18MM.DE с FLXT.DE 18MM.DE с OP6E.DE

Часто сравнивают с DX2S.DE:

DX2S.DE с XAUS.L DX2S.DE с BATF.DE DX2S.DE с DBX8.DE DX2S.DE с LGQK.DE DX2S.DE с ETLK.DE DX2S.DE с IQQK.DE DX2S.DE с LKOR.DE

Сравнение комиссий 18MM.DE и DX2S.DE

18MM.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DX2S.DE в 0.50%.

DX2S.DE

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

18MM.DE

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR

Доходность на риск

18MM.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

18MM.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DX2S.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MM.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	18MM.DE	DX2S.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.85	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.68	1.20	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.19	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	1.42	-0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.76	5.35	-1.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MM.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MM.DE на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа DX2S.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MM.DE и DX2S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	18MM.DE	DX2S.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.85	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.39	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	0.41	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.26	+0.04

Корреляция

Корреляция между 18MM.DE и DX2S.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MM.DE и DX2S.DE

18MM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
18MM.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D	2.60%	2.75%	3.13%	3.81%	5.44%	2.05%	5.01%	3.62%	3.60%	3.63%	4.04%

Просадки

Сравнение просадок 18MM.DE и DX2S.DE

Максимальная просадка 18MM.DE за все время составила -36.82%, что меньше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MM.DE и DX2S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	18MM.DE	DX2S.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.82%	-55.30%	+18.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.44%	-13.68%	+4.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.20%	-23.42%	+1.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.82%	-43.65%	+6.83%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.87%	-5.74%	+1.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.89%	-9.21%	+1.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.32%	2.92%	-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MM.DE и DX2S.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) составляет 5.48%, в то время как у Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что 18MM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	18MM.DE	DX2S.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	5.92%	-0.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.03%	10.45%	-0.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.97%	18.05%	-2.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.91%	16.89%	-1.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.63%	19.30%	-2.67%

Сравнение 18MM.DE с DX2S.DE

Доходность

Сравнение доходности 18MM.DE и DX2S.DE

Сравнение доходности по годам 18MM.DE и DX2S.DE

Доходность по периодам

18MM.DE

DX2S.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 18MM.DE и DX2S.DE

Доходность на риск

18MM.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

18MM.DE

DX2S.DE

Сравнение 18MM.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

18MM.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MM.DE и DX2S.DE

Просадки

Сравнение просадок 18MM.DE и DX2S.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 18MM.DE и DX2S.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)