PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MM.DE с IQQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 18MM.DE с IQQK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE).

18MM.DE и IQQK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 18MM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. IQQK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 18MM.DE и IQQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18MM.DE и IQQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR		3.38%0.05%5.93%1.38%-7.30%14.57%-5.45%21.40%-6.44%10.50%
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		27.36%77.35%-18.08%15.54%-24.11%-1.13%30.60%14.38%-18.25%27.92%

Доходность по периодам

С начала года, 18MM.DE показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у IQQK.DE с доходностью 27.36%. За последние 10 лет акции 18MM.DE уступали акциям IQQK.DE по среднегодовой доходности: 4.96% против 11.12% соответственно.

18MM.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.38%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.87%
3 года*
2.99%
5 лет*
2.19%
10 лет*
4.96%

IQQK.DE

1 день
-3.80%
1 месяц
-5.66%
С начала года
27.36%
6 месяцев
55.07%
1 год
119.29%
3 года*
26.99%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с 18MM.DE:
18MM.DE с EXXW.DE18MM.DE с V3PL.DE18MM.DE с DX2S.DE18MM.DE с V3PA.DE18MM.DE с FLXI.DE18MM.DE с FLXT.DE18MM.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с IQQK.DE:
IQQK.DE с ^NDXIQQK.DE с VOOIQQK.DE с FLKRIQQK.DE с DX2S.DEIQQK.DE с FLXT.DEIQQK.DE с FVSJ.DEIQQK.DE с DBX8.DE

Сравнение комиссий 18MM.DE и IQQK.DE

18MM.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQQK.DE в 0.74%.

IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR

Доходность на риск

18MM.DE vs. IQQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MM.DE
Ранг доходности на риск 18MM.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MM.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MM.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MM.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MM.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IQQK.DE
Ранг доходности на риск IQQK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MM.DE c IQQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MM.DEIQQK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

3.61

-3.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

4.05

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.56

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

6.12

-4.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

23.33

-19.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MM.DE vs. IQQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MM.DE на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IQQK.DE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MM.DE и IQQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MM.DEIQQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

3.61

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.07

Корреляция

Корреляция между 18MM.DE и IQQK.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MM.DE и IQQK.DE

18MM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.59%0.75%1.17%1.07%1.29%1.11%0.69%1.12%0.89%0.69%0.56%0.39%

Просадки

Сравнение просадок 18MM.DE и IQQK.DE

Максимальная просадка 18MM.DE за все время составила -36.82%, что меньше максимальной просадки IQQK.DE в -68.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MM.DE и IQQK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

18MM.DEIQQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.82%

-68.13%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-20.96%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-41.72%

+19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-42.35%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-16.98%

+13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-17.48%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

5.50%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MM.DE и IQQK.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что 18MM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

18MM.DEIQQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

16.65%

-11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

28.40%

-18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

32.85%

-16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

23.74%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

23.86%

-7.23%