PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MM.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MM.DE с ESGP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MM.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - 18MM.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 18MM.DE returned 2.40%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. 18MM.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18MM.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18MM.DE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.

18MM.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.70%
1 год
0.13%
3 года*
2.40%
5 лет*
1.50%
10 лет*
4.46%

ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MM.DE и ESGP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR		2.24%0.05%5.93%1.38%-7.30%5.72%
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		6.87%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.35%

Correlation

The correlation between 18MM.DE and ESGP.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between 18MM.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с 18MM.DE:
18MM.DE с EXXW.DE18MM.DE с IQQK.DE18MM.DE с V3PL.DE18MM.DE с OP6E.DE18MM.DE с DX2S.DE18MM.DE с PAC.DE18MM.DE с FLXT.DE
Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

18MM.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MM.DE
Ранг доходности на риск 18MM.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MM.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MM.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MM.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MM.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MM.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MM.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.02

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.56

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.83

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

5.36

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MM.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MM.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ESGP.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MM.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MM.DEESGP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.02

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок 18MM.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка 18MM.DE за все время составила -36.82%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MM.DE и ESGP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MM.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.82%

-20.50%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-6.31%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-20.50%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.57%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.31%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.16%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MM.DE и ESGP.DE

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что 18MM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MM.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.24%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.68%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.29%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.54%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

14.54%

+2.06%

Сравнение комиссий 18MM.DE и ESGP.DE

18MM.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MM.DE и ESGP.DE

Ни 18MM.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18MM.DE and ESGP.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 18MM.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18MM.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

18MM.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for 18MM.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MM.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор