PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MK.DE с WELN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while WELN.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, 18MK.DE returned 1.67%/yr vs 14.42%/yr for WELN.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у WELN.DE с доходностью 33.78%.

18MK.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.57%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-15.27%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.55%
10 лет*
6.21%

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-11.57%-10.32%16.35%14.11%-5.10%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%

Correlation

The correlation between 18MK.DE and WELN.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.12

The correlation between 18MK.DE and WELN.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с SCHD18MK.DE с INDL
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с AMEE.DEWELN.DE с ESIE.DE

Доходность на риск

18MK.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MK.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.17

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.75

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.44

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.82

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MK.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа WELN.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MK.DEWELN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.17

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.60

-0.36

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и WELN.DE

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MK.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-23.29%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-12.35%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-23.29%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-4.95%

-21.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-7.87%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

3.60%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и WELN.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) составляет 5.23%, в то время как у Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MK.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.50%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

16.38%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

19.61%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.90%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

19.90%

+0.39%

Сравнение комиссий 18MK.DE и WELN.DE

18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WELN.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и WELN.DE

Ни 18MK.DE, ни WELN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18MK.DE and WELN.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

18MK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while WELN.DE is Energy Equities. 18MK.DE tracks MSCI India, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 0.18% for WELN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор