PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с LOGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MK.DE с LOGS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and LOGS.DE (Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while LOGS.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 7.01%/yr vs 11.86%/yr for LOGS.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for LOGS.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и LOGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у LOGS.DE с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям LOGS.DE по среднегодовой доходности: 7.01% против 11.86% соответственно.

18MK.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
3.71%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-10.22%
3 года*
3.85%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.01%

LOGS.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-7.85%
С начала года
23.95%
6 месяцев
24.87%
1 год
48.63%
3 года*
23.03%
5 лет*
19.62%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и LOGS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-6.34%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc		23.95%44.49%-2.07%2.19%28.95%21.07%-21.75%11.25%-0.78%1.96%

Correlation

The correlation between 18MK.DE and LOGS.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г.

0.36

The correlation between 18MK.DE and LOGS.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с SCHD18MK.DE с INDL
Часто сравнивают с LOGS.DE:
LOGS.DE с LYM9.DELOGS.DE с WDNR.DELOGS.DE с IS0D.DELOGS.DE с WNDY.DELOGS.DE с GLDLOGS.DE с SMLP.DELOGS.DE с ZPDE.DE

Доходность на риск

18MK.DE vs. LOGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
LOGS.DE
Ранг доходности на риск LOGS.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGS.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGS.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGS.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGS.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c LOGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

18MK.DELOGS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.73

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
3.44

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.46

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

4.81

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

18.76

-19.84

18MK.DE vs. LOGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа LOGS.DE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и LOGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и LOGS.DE

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки LOGS.DE в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и LOGS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MK.DELOGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-56.41%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.67%

-10.05%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-21.16%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-21.16%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-56.41%

+14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.36%

-10.03%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-18.94%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

2.58%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и LOGS.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) составляет 4.73%, в то время как у Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MK.DELOGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.80%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.12%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.77%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

21.76%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

23.95%

-3.65%

Сравнение комиссий 18MK.DE и LOGS.DE

18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LOGS.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и LOGS.DE

Ни 18MK.DE, ни LOGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18MK.DE and LOGS.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LOGS.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOGS.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

18MK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while LOGS.DE is Energy Equities. 18MK.DE tracks MSCI India, while LOGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 0.30% for LOGS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и LOGS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор