PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с FLXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MK.DE с FLXI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and FLXI.DE (Franklin FTSE India UCITS ETF) are both India Equities funds - 18MK.DE tracks the MSCI India while FLXI.DE tracks the FTSE India 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, 18MK.DE returned 4.40%/yr vs 5.81%/yr for FLXI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for FLXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и FLXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у FLXI.DE с доходностью -5.50%.

18MK.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
-6.32%
С начала года
-7.01%
1 год
-10.80%
3 года*
2.79%
5 лет*
4.40%
10 лет*
6.15%

FLXI.DE

1 день
0.47%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-5.13%
С начала года
-5.50%
1 год
-8.33%
3 года*
4.77%
5 лет*
5.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и FLXI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-7.01%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%2.05%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		-5.50%-8.72%16.97%17.28%-1.80%35.51%1.87%1.08%

Correlation

The correlation between 18MK.DE and FLXI.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.94

The correlation between 18MK.DE and FLXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Franklin FTSE India UCITS ETF

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с SCHD18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с INDL
Часто сравнивают с FLXI.DE:
FLXI.DE с QDV5.DEFLXI.DE с CHIAXFLXI.DE с 6PSA.DEFLXI.DE с LYTR.DEFLXI.DE с BRK-BFLXI.DE с SSAC.LFLXI.DE с INDE

Доходность на риск

18MK.DE vs. FLXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLXI.DE
Ранг доходности на риск FLXI.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXI.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXI.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXI.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXI.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXI.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c FLXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

18MK.DEFLXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.55

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-0.72

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.92

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.49

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.04

-0.12

18MK.DE vs. FLXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXI.DE равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и FLXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и FLXI.DE

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке FLXI.DE в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и FLXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MK.DEFLXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-40.58%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-16.84%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-24.76%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-24.76%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.91%

-17.94%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-7.95%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

7.97%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и FLXI.DE

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MK.DEFLXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.50%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.38%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.16%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

15.89%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

19.88%

+0.42%

Сравнение комиссий 18MK.DE и FLXI.DE

18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLXI.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и FLXI.DE

Ни 18MK.DE, ни FLXI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 18MK.DE and FLXI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXI.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXI.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

18MK.DE tracks MSCI India, while FLXI.DE tracks FTSE India 30/18 Capped. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 0.19% for FLXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и FLXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор