PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1810.HK с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1810.HK с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

1810.HK (Xiaomi Corp) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, 1810.HK returned -1.43%/yr vs 17.30%/yr for GLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1810.HK и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Xiaomi Corp (1810.HK) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1810.HK торгуется в HKD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1810.HK показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.81%.

1810.HK

1 день
1.39%
1 месяц
-17.40%
С начала года
-33.33%
6 месяцев
-39.01%
1 год
-49.57%
3 года*
33.79%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.05%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-1.61%
1 год
22.00%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.30%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1810.HK и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
1810.HK
Xiaomi Corp		-33.33%13.91%121.15%42.60%-42.12%-42.81%206.59%-16.56%-22.17%
GLD
SPDR Gold Shares		-1.81%63.99%26.00%12.68%-0.60%-3.63%24.25%17.23%1.78%

Correlation

The correlation between 1810.HK and GLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xiaomi Corp

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с 1810.HK:
1810.HK с 1211.HK1810.HK с 9988.HK1810.HK с 0992.HK1810.HK с 9961.HK1810.HK с 0005.HK1810.HK с BYD1810.HK с 0388.HK
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

1810.HK vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1810.HK
Ранг доходности на риск 1810.HK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1810.HK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1810.HK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1810.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1810.HK c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corp (1810.HK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1810.HKGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.43
0.87

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.36
1.23

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.18

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.98

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

2.83

-4.34

1810.HK vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1810.HK на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1810.HK и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1810.HK и GLD

Максимальная просадка 1810.HK за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки GLD в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1810.HK и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1810.HKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-45.88%

-30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.04%

-24.16%

-32.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.04%

-24.16%

-32.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.66%

-24.16%

-46.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.44%

-21.75%

-34.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.06%

-17.35%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.21%

8.34%

+24.87%

Волатильность

Сравнение волатильности 1810.HK и GLD

Xiaomi Corp (1810.HK) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что 1810.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1810.HKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.80%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

24.12%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.47%

27.40%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.12%

18.19%

+25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.76%

16.05%

+29.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1810.HK и GLD

Ни 1810.HK, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

1810.HK and GLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1810.HK и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор