PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1772.HK с ALB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1772.HK с ALB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1772.HK (Ganfeng Lithium Co Ltd) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — 1772.HK in Chemicals, ALB in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, 1772.HK returned -5.12%/yr vs -0.82%/yr for ALB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1772.HK и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ganfeng Lithium Co Ltd (1772.HK) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1772.HK торгуется в HKD, в то время как ALB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALB были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 1772.HK показывает доходность 11.16%, а ALB немного ниже – 10.89%.

1772.HK

1 день
-4.87%
1 месяц
-34.97%
С начала года
11.16%
6 месяцев
20.51%
1 год
191.14%
3 года*
5.23%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

ALB

1 день
-6.17%
1 месяц
-19.31%
С начала года
10.89%
6 месяцев
25.64%
1 год
169.31%
3 года*
-8.66%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1772.HK и ALB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
1772.HK
Ganfeng Lithium Co Ltd		11.16%160.35%-28.33%-48.30%-33.18%32.93%381.88%57.69%7.82%
ALB
Albemarle Corporation		10.89%68.05%-39.81%-32.80%-6.47%60.62%104.46%-3.79%-18.06%

Correlation

The correlation between 1772.HK and ALB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.23

Over the past year, 1772.HK and ALB have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ganfeng Lithium Co Ltd

Albemarle Corporation

Часто сравнивают с 1772.HK:
1772.HK с 0700.HK1772.HK с GNENY
Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO

Доходность на риск

1772.HK vs. ALB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1772.HK
Ранг доходности на риск 1772.HK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1772.HK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1772.HK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1772.HK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1772.HK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1772.HK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1772.HK c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ganfeng Lithium Co Ltd (1772.HK) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1772.HKALBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.76

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.95

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

6.12

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

17.49

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1772.HK vs. ALB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1772.HK на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALB равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1772.HK и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1772.HKALBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.20

+0.31

Просадки

Сравнение просадок 1772.HK и ALB

Максимальная просадка 1772.HK за все время составила -87.31%, примерно равная максимальной просадке ALB в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1772.HK и ALB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1772.HKALBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-84.04%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.12%

-27.82%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.34%

-78.75%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-84.04%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-49.86%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.69%

-26.50%

-17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

9.72%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности 1772.HK и ALB

Ganfeng Lithium Co Ltd (1772.HK) и Albemarle Corporation (ALB) имеют волатильность 12.19% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1772.HKALBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

12.83%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.25%

41.83%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.40%

61.70%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.94%

54.49%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.15%

48.22%

+13.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1772.HK и ALB

Дивидендная доходность 1772.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ALB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1772.HK
Ganfeng Lithium Co Ltd		0.58%0.32%4.37%3.69%0.84%0.30%0.35%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation		1.04%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1772.HK и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ganfeng Lithium Co Ltd и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1772.HK значения в HKD, ALB значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1772.HK and ALB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1772.HK и ALB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор