PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1772.HK с GNENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1772.HK с GNENY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1772.HK (Ganfeng Lithium Co Ltd) and GNENY (Ganfeng Lithium Co. Ltd) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, 1772.HK returned -5.12%/yr vs 0.30%/yr for GNENY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1772.HK и GNENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ganfeng Lithium Co Ltd (1772.HK) и Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1772.HK торгуется в HKD, в то время как GNENY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNENY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1772.HK показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у GNENY с доходностью 1.79%.

1772.HK

1 день
-4.87%
1 месяц
-34.97%
С начала года
11.16%
6 месяцев
20.51%
1 год
191.14%
3 года*
5.23%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

GNENY

1 день
-5.51%
1 месяц
-40.12%
С начала года
1.79%
6 месяцев
13.35%
1 год
175.09%
3 года*
8.16%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1772.HK и GNENY

2026 (YTD)20252024202320222021
1772.HK
Ganfeng Lithium Co Ltd		11.16%160.35%-28.33%-48.30%-33.18%19.39%
GNENY
Ganfeng Lithium Co. Ltd		1.79%169.76%-29.42%-40.10%-34.73%20.06%

Correlation

The correlation between 1772.HK and GNENY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ganfeng Lithium Co Ltd

Ganfeng Lithium Co. Ltd

Часто сравнивают с 1772.HK:
1772.HK с 0700.HK1772.HK с ALB
Часто сравнивают с GNENY:
GNENY с SQM

Доходность на риск

1772.HK vs. GNENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1772.HK
Ранг доходности на риск 1772.HK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1772.HK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1772.HK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1772.HK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1772.HK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1772.HK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GNENY
Ранг доходности на риск GNENY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNENY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNENY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNENY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNENY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNENY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1772.HK c GNENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ganfeng Lithium Co Ltd (1772.HK) и Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1772.HKGNENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.00

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.57

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

4.19

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

14.37

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1772.HK vs. GNENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1772.HK на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа GNENY равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1772.HK и GNENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1772.HKGNENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.00

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.02

+0.53

Просадки

Сравнение просадок 1772.HK и GNENY

Максимальная просадка 1772.HK за все время составила -87.31%, примерно равная максимальной просадке GNENY в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1772.HK и GNENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1772.HKGNENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-85.76%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.12%

-42.02%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.34%

-72.37%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-85.76%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-44.15%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.69%

-51.91%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

12.24%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности 1772.HK и GNENY

Текущая волатильность для Ganfeng Lithium Co Ltd (1772.HK) составляет 12.19%, в то время как у Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что 1772.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1772.HKGNENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

25.85%

-13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.25%

58.23%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.40%

88.84%

-19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.94%

77.46%

-17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.15%

76.20%

-14.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1772.HK и GNENY

Дивидендная доходность 1772.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GNENY в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
1772.HK
Ganfeng Lithium Co Ltd		0.58%0.32%4.37%3.69%0.84%0.30%0.35%1.76%
GNENY
Ganfeng Lithium Co. Ltd		0.84%0.52%4.39%26.46%0.43%0.21%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1772.HK и GNENY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ganfeng Lithium Co Ltd и Ganfeng Lithium Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1772.HK значения в HKD, GNENY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1772.HK and GNENY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1772.HK и GNENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор