Сравнение 138930.KS с IAU
138930.KS (BNK Financial Group Inc) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, 138930.KS returned 13.01%/yr vs 16.41%/yr for IAU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 138930.KS и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
138930.KS торгуется в KRW, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 138930.KS показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции 138930.KS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 13.01% против 16.41% соответственно.
138930.KS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 44.72%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 13.01%
IAU
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 47.69%
- 3 года*
- 37.92%
- 5 лет*
- 25.90%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам 138930.KS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138930.KS BNK Financial Group Inc | 11.71% | 64.03% | 56.12% | 11.50% | -15.31% | 57.77% | -21.71% | 9.58% | -18.99% | 11.20% |
IAU iShares Gold Trust | 8.28% | 60.18% | 44.63% | 16.05% | 4.99% | 5.18% | 17.69% | 22.46% | 2.48% | -0.24% |
Correlation
The correlation between 138930.KS and IAU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | -0.07 |
The correlation between 138930.KS and IAU shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
138930.KS vs. IAU — Ранг доходности на риск
138930.KS
IAU
Сравнение 138930.KS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNK Financial Group Inc (138930.KS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 138930.KS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.05 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.74 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 138930.KS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.52 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок 138930.KS и IAU
Максимальная просадка 138930.KS за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки IAU в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 138930.KS и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 138930.KS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -41.49% | -50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -15.69% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -15.69% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.51% | -15.69% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.65% | -22.13% | -42.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.73% | -13.25% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.85% | -16.41% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 6.18% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности 138930.KS и IAU
BNK Financial Group Inc (138930.KS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что 138930.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 138930.KS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.97% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 21.96% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.01% | 25.74% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 17.11% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 15.79% | +10.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 138930.KS и IAU
Дивидендная доходность 138930.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138930.KS BNK Financial Group Inc | 4.43% | 5.10% | 5.90% | 1.40% | 9.62% | 6.67% | 5.63% | 4.70% | 4.09% | 2.44% | 2.65% | 1.78% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
138930.KS and IAU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 138930.KS и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор