Сравнение 1316.HK с ^HSI
1316.HK (Nexteer Automotive Group Ltd) is a stock, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 10 years, 1316.HK returned -4.67%/yr vs 1.12%/yr for ^HSI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1316.HK и ^HSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 1316.HK показывает доходность -35.55%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции 1316.HK уступали акциям ^HSI по среднегодовой доходности: -4.67% против 1.12% соответственно.
1316.HK
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -40.81%
- С начала года
- -35.55%
- 1 год
- -35.35%
- 3 года*
- -7.03%
- 5 лет*
- -15.27%
- 10 лет*
- -4.67%
- Всё время*
- 4.68%
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -4.17%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 1.12%
- Всё время*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам 1316.HK и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1316.HK Nexteer Automotive Group Ltd | -35.55% | 95.63% | -32.27% | -2.59% | -46.43% | 16.98% | 23.64% | -35.08% | -39.08% | 105.68% |
^HSI Hang Seng Index | -4.17% | 27.77% | 17.67% | -13.82% | -15.46% | -14.08% | -3.40% | 9.07% | -13.61% | 35.99% |
Correlation
The correlation between 1316.HK and ^HSI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between 1316.HK and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1316.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
1316.HK
^HSI
Сравнение 1316.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexteer Automotive Group Ltd (1316.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1316.HK | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.06 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.15 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1316.HK и ^HSI
Максимальная просадка 1316.HK за все время составила -86.71%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1316.HK и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1316.HK | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.71% | -65.18% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | -18.94% | -35.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -25.49% | -34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.21% | -47.02% | -32.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.71% | -55.70% | -31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.22% | -25.91% | -50.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.74% | -24.80% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.65% | 7.07% | +22.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1316.HK и ^HSI
Nexteer Automotive Group Ltd (1316.HK) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что 1316.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1316.HK | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 6.06% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 14.28% | +21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.58% | 19.01% | +33.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.44% | 25.37% | +35.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.27% | 21.96% | +36.31% |
Часто задаваемые вопросы
1316.HK and ^HSI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1316.HK и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор