PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1258.HK с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1258.HK с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1258.HK (China Nonferrous Mining Corp Ltd) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, 1258.HK returned 37.14%/yr vs 1.63%/yr for AGG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 1258.HK и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Nonferrous Mining Corp Ltd (1258.HK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1258.HK торгуется в HKD, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1258.HK показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции 1258.HK превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 37.14% против 1.63% соответственно.

1258.HK

1 день
-3.83%
1 месяц
8.33%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-11.78%
1 год
152.68%
3 года*
65.27%
5 лет*
37.70%
10 лет*
37.14%

AGG

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1258.HK и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1258.HK
China Nonferrous Mining Corp Ltd		0.54%194.48%5.75%35.92%40.31%45.08%25.68%-2.94%-8.04%55.71%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.57%7.40%0.79%5.64%-12.87%-1.24%6.99%7.88%0.32%4.35%

Correlation

The correlation between 1258.HK and AGG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Nonferrous Mining Corp Ltd

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с 1258.HK:
1258.HK с SIGA1258.HK с PFC.NS1258.HK с VONG1258.HK с CAT1258.HK с COKE1258.HK с DMLP
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

1258.HK vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1258.HK
Ранг доходности на риск 1258.HK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1258.HK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1258.HK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1258.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1258.HK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1258.HK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1258.HK c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Nonferrous Mining Corp Ltd (1258.HK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1258.HKAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.10

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.61

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.63

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

4.96

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1258.HK vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1258.HK на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1258.HK и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1258.HKAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.10

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.04

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок 1258.HK и AGG

Максимальная просадка 1258.HK за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки AGG в -17.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1258.HK и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1258.HKAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-17.39%

-52.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.02%

-2.63%

-39.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.52%

-6.07%

-41.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.52%

-17.07%

-30.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.44%

-17.39%

-42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-1.76%

-16.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-2.86%

-28.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.29%

0.86%

+15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 1258.HK и AGG

China Nonferrous Mining Corp Ltd (1258.HK) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что 1258.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1258.HKAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.10%

1.32%

+17.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.73%

2.82%

+44.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.50%

3.89%

+59.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.14%

6.09%

+48.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.26%

5.40%

+52.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1258.HK и AGG

Дивидендная доходность 1258.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AGG в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1258.HK
China Nonferrous Mining Corp Ltd		2.27%2.28%4.43%4.31%7.48%3.59%2.73%3.61%2.45%0.00%0.00%1.30%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

1258.HK and AGG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1258.HK и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор