PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1164.HK с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1164.HK с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1164.HK (CGN Mining Company Limited) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, 1164.HK returned 34.92%/yr vs 13.38%/yr for URNM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1164.HK и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CGN Mining Company Limited (1164.HK) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1164.HK торгуется в HKD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

1164.HK

1 день
-11.97%
1 месяц
-20.36%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-9.12%
1 год
44.18%
3 года*
51.12%
5 лет*
34.92%
10 лет*
22.36%

URNM

1 день
-9.46%
1 месяц
-20.12%
С начала года
1.37%
6 месяцев
-1.87%
1 год
35.99%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1164.HK и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
1164.HK
CGN Mining Company Limited		-0.00%86.74%-3.29%112.35%3.85%118.30%22.57%10.91%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		1.37%41.05%-14.57%57.79%-11.71%79.29%67.61%3.17%

Correlation

The correlation between 1164.HK and URNM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGN Mining Company Limited

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с 1164.HK:
1164.HK с VST1164.HK с URA
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

1164.HK vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1164.HK
Ранг доходности на риск 1164.HK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1164.HK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1164.HK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1164.HK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1164.HK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1164.HK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1164.HK c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGN Mining Company Limited (1164.HK) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1164.HKURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.69

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.28

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

2.43

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1164.HK vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1164.HK на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1164.HK и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1164.HKURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.62

-0.48

Просадки

Сравнение просадок 1164.HK и URNM

Максимальная просадка 1164.HK за все время составила -88.43%, что больше максимальной просадки URNM в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1164.HK и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1164.HKURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.43%

-50.96%

-37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.25%

-33.90%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.99%

-50.96%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.99%

-50.96%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.25%

-33.90%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.12%

-17.92%

-35.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

14.82%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности 1164.HK и URNM

CGN Mining Company Limited (1164.HK) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеют волатильность 17.91% и 17.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1164.HKURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

17.14%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.25%

41.41%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.75%

52.36%

+18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.46%

48.48%

+19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.23%

47.03%

+16.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1164.HK и URNM

Дивидендная доходность 1164.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности URNM в 3.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
1164.HK
CGN Mining Company Limited		0.23%0.23%0.18%0.00%0.00%0.64%2.78%1.64%0.83%3.17%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.15%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

1164.HK and URNM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1164.HK и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор