PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1164.HK с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1164.HK с URA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1164.HK (CGN Mining Company Limited) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, 1164.HK returned 22.36%/yr vs 15.30%/yr for URA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1164.HK и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CGN Mining Company Limited (1164.HK) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1164.HK торгуется в HKD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции 1164.HK превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 22.36% против 15.30% соответственно.

1164.HK

1 день
-11.97%
1 месяц
-20.36%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-9.12%
1 год
44.18%
3 года*
51.12%
5 лет*
34.92%
10 лет*
22.36%

URA

1 день
-9.89%
1 месяц
-22.24%
С начала года
6.73%
6 месяцев
-0.30%
1 год
42.90%
3 года*
33.72%
5 лет*
19.07%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1164.HK и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1164.HK
CGN Mining Company Limited		-0.00%86.74%-3.29%112.35%3.85%118.30%22.57%28.93%-61.75%10.40%
URA
Global X Uranium ETF		6.73%67.50%-1.09%46.23%-11.17%58.43%40.70%-4.05%-21.94%20.28%

Correlation

The correlation between 1164.HK and URA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.18

The correlation between 1164.HK and URA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGN Mining Company Limited

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с 1164.HK:
1164.HK с URNM1164.HK с VST
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

1164.HK vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1164.HK
Ранг доходности на риск 1164.HK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1164.HK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1164.HK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1164.HK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1164.HK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1164.HK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1164.HK c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGN Mining Company Limited (1164.HK) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1164.HKURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.84

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.44

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

3.20

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1164.HK vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1164.HK на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1164.HK и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1164.HKURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.07

+0.21

Просадки

Сравнение просадок 1164.HK и URA

Максимальная просадка 1164.HK за все время составила -88.43%, что меньше максимальной просадки URA в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1164.HK и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1164.HKURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.43%

-93.55%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.25%

-28.35%

-12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.99%

-37.80%

-21.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.99%

-37.80%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.13%

-61.43%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.25%

-48.27%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.12%

-74.99%

+21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

13.44%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 1164.HK и URA

CGN Mining Company Limited (1164.HK) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что 1164.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1164.HKURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

16.86%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.25%

39.56%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.75%

51.18%

+19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.46%

43.82%

+24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.23%

37.83%

+25.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1164.HK и URA

Дивидендная доходность 1164.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности URA в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1164.HK
CGN Mining Company Limited		0.23%0.23%0.18%0.00%0.00%0.64%2.78%1.64%0.83%3.17%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.60%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

1164.HK and URA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1164.HK и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор