Сравнение 10AK.DE с PRAG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE).
10AK.DE и PRAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 10AK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 10AK.DE и PRAG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 10AK.DE и PRAG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AK.DE Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist | 0.64% | -5.55% | 2.06% | 0.12% | -12.21% | 1.15% | -1.27% |
PRAG.DE Amundi Prime Global Govies UCITS ETF | 0.36% | -4.82% | 2.27% | 1.13% | -13.23% | 0.83% | -0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, 10AK.DE показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у PRAG.DE с доходностью 0.36%.
10AK.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -1.45%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- —
PRAG.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 10AK.DE и PRAG.DE
10AK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAG.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
10AK.DE vs. PRAG.DE — Ранг доходности на риск
10AK.DE
PRAG.DE
Сравнение 10AK.DE c PRAG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 10AK.DE | PRAG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.66 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | -0.83 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.63 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.86 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 10AK.DE | PRAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.30 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между 10AK.DE и PRAG.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AK.DE и PRAG.DE
Дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как PRAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AK.DE Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist | 2.61% | 2.63% | 2.07% | 1.79% | 1.61% | 1.39% | 1.68% | 1.82% | 0.58% |
PRAG.DE Amundi Prime Global Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 10AK.DE и PRAG.DE
Максимальная просадка 10AK.DE за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки PRAG.DE в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AK.DE и PRAG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 10AK.DE | PRAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -23.63% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -5.58% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -17.70% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -21.72% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -15.69% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 4.06% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AK.DE и PRAG.DE
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) составляет 1.63%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что 10AK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 10AK.DE | PRAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.86% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 3.01% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 5.37% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.48% | 6.69% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 7.94% | -1.73% |