PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AJ.DE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AJ.DE с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

10AJ.DE и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 10AJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности 10AJ.DE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		3.56%-1.85%5.52%6.85%-13.46%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-1.09%2.82%26.89%14.55%-8.73%
Разные валюты инструментов

10AJ.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 10AJ.DE показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -1.09%.

10AJ.DE

1 день
0.93%
1 месяц
-5.92%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.58%
1 год
2.54%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.45%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.06%
1 год
8.94%
3 года*
12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий 10AJ.DE и SPYI

10AJ.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

10AJ.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AJ.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AJ.DESPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.48

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.78

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.70

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

3.19

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AJ.DE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AJ.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AJ.DE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AJ.DESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.62

-0.43

Корреляция

Корреляция между 10AJ.DE и SPYI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AJ.DE и SPYI

Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021202020192018
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.89%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 10AJ.DE и SPYI

Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.62%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

10AJ.DESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.62%

-16.47%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.02%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-4.50%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-1.86%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.11%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AJ.DE и SPYI

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что 10AJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

10AJ.DESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.18%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.76%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

18.73%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.15%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

14.15%

+3.05%