Сравнение 10AJ.DE с SPYI
10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - 10AJ.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. 10AJ.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, 10AJ.DE returned 5.94%/yr vs 12.77%/yr for SPYI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. 10AJ.DE charges 0.24%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности 10AJ.DE и SPYI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
10AJ.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 10AJ.DE показывает доходность 7.96%, а SPYI немного ниже – 7.73%.
10AJ.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 7.96% | -1.85% | 5.52% | 6.85% | -13.46% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.73% | 2.82% | 26.89% | 14.55% | -8.73% |
Correlation
The correlation between 10AJ.DE and SPYI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AJ.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
10AJ.DE
SPYI
Сравнение 10AJ.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 10AJ.DE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.46 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 13.89 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 10AJ.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.90 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок 10AJ.DE и SPYI
Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.62%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AJ.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.62% | -21.83% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -5.82% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -21.83% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -1.47% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -3.46% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.45% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AJ.DE и SPYI
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что 10AJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AJ.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.09% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 7.43% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 10.61% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13.89% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 13.89% | +3.21% |
Сравнение комиссий 10AJ.DE и SPYI
10AJ.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AJ.DE и SPYI
Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SPYI в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 2.77% | 2.99% | 2.94% | 2.98% | 3.23% | 2.13% | 3.10% | 2.92% | 2.63% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.87% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
10AJ.DE and SPYI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
10AJ.DE is categorized as REIT, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Amundi and Neos. Their fees differ too: 0.24% for 10AJ.DE and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для 10AJ.DE и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор