Сравнение 10AJ.DE с SPYI
10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - 10AJ.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. 10AJ.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, 10AJ.DE returned 9.04%/yr vs 14.10%/yr for SPYI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. 10AJ.DE charges 0.24%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности 10AJ.DE и SPYI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
10AJ.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 10AJ.DE показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 10.20%.
10AJ.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 10.85%
- С начала года
- 16.10%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 16.10% | -1.85% | 5.52% | 6.85% | -14.05% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.20% | 2.82% | 26.89% | 14.55% | -10.14% |
Correlation
The correlation between 10AJ.DE and SPYI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between 10AJ.DE and SPYI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AJ.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
10AJ.DE
SPYI
Сравнение 10AJ.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 10AJ.DE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.25 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 13.01 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 10AJ.DE и SPYI
Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AJ.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -21.83% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -5.82% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -21.83% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -3.43% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.45% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AJ.DE и SPYI
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что 10AJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AJ.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.63% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 7.91% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 10.92% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 13.83% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 13.83% | +3.19% |
Сравнение комиссий 10AJ.DE и SPYI
10AJ.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AJ.DE и SPYI
Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SPYI в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 2.58% | 2.99% | 2.94% | 2.98% | 3.23% | 2.13% | 3.10% | 2.92% | 2.63% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.85% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
10AJ.DE and SPYI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
10AJ.DE is categorized as REIT, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Amundi and Neos. Their fees differ too: 0.24% for 10AJ.DE and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для 10AJ.DE и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор