PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AI.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 10AI.DE tracks the MSCI Europe while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 9.90%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AI.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

10AI.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.82%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		7.51%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.49%30.37%-11.21%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.59%

Correlation

The correlation between 10AI.DE and D5BL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.82

The correlation between 10AI.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с BKIE10AI.DE с FEZ10AI.DE с VT10AI.DE с VOO
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

10AI.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AI.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.28

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.24

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.28

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

12.52

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AI.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AI.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.28

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AI.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-40.40%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.02%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-17.36%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-19.58%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.22%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.23%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.63%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) составляет 4.22%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AI.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.83%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.54%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

14.44%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

15.59%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.76%

-0.70%

Сравнение комиссий 10AI.DE и D5BL.DE

И 10AI.DE, и D5BL.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и D5BL.DE

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.34%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

10AI.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AI.DE and D5BL.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

10AI.DE tracks MSCI Europe, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор