PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1093.HK с GM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1093.HK с GM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd) and GM (General Motors Company) are both stocks. 1093.HK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, 1093.HK returned 17.71%/yr vs 13.27%/yr for GM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1093.HK и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1093.HK торгуется в HKD, в то время как GM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GM были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1093.HK показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции 1093.HK превзошли акции GM по среднегодовой доходности: 17.71% против 13.27% соответственно.

1093.HK

1 день
0.42%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-18.77%
3 года*
6.09%
5 лет*
-7.56%
10 лет*
17.71%

GM

1 день
0.79%
1 месяц
7.81%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.88%
1 год
66.66%
3 года*
30.70%
5 лет*
6.85%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1093.HK и GM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		-14.12%81.38%-30.97%-7.80%-0.70%8.57%61.50%68.76%-27.50%94.71%
GM
General Motors Company		1.35%54.53%49.07%7.91%-42.27%41.57%14.64%13.42%-14.87%23.45%

Correlation

The correlation between 1093.HK and GM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.05

The correlation between 1093.HK and GM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSPC Pharmaceutical Group Ltd

General Motors Company

Часто сравнивают с 1093.HK:
1093.HK с DAX1093.HK с 1801.HK1093.HK с 3933.HK1093.HK с 3320.HK1093.HK с 1099.HK1093.HK с 1513.HK1093.HK с 2196.HK
Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO

Доходность на риск

1093.HK vs. GM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1093.HK
Ранг доходности на риск 1093.HK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1093.HK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг доходности на риск GM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1093.HK c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1093.HKGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.93

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.90

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

4.26

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

10.57

-11.46

1093.HK vs. GM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1093.HK на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1093.HK и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1093.HK и GM

Максимальная просадка 1093.HK за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки GM в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1093.HK и GM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1093.HKGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-60.16%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.44%

-15.74%

-22.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.44%

-34.13%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.67%

-58.89%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.30%

-60.16%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.97%

-4.85%

-31.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-21.42%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

6.33%

+14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности 1093.HK и GM

CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что 1093.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1093.HKGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

11.54%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

23.78%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

34.79%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.72%

36.66%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.08%

36.94%

+10.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1093.HK и GM

Дивидендная доходность 1093.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности GM в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		1.93%2.85%6.28%3.44%2.44%2.01%1.79%1.86%2.55%1.46%2.55%2.43%
GM
General Motors Company		0.81%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1093.HK и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSPC Pharmaceutical Group Ltd и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1093.HK значения в HKD, GM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1093.HK and GM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1093.HK и GM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор