PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1093.HK с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1093.HK с AAPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. 1093.HK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, 1093.HK returned 17.71%/yr vs 29.68%/yr for AAPL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1093.HK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1093.HK торгуется в HKD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1093.HK показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции 1093.HK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.71% против 29.68% соответственно.

1093.HK

1 день
0.42%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-18.77%
3 года*
6.09%
5 лет*
-7.56%
10 лет*
17.71%

AAPL

1 день
0.00%
1 месяц
-1.02%
С начала года
9.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
48.73%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.18%
10 лет*
29.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1093.HK и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		-14.12%81.38%-30.97%-7.80%-0.70%8.57%61.50%68.76%-27.50%94.71%
AAPL
Apple Inc		8.00%9.26%30.03%48.99%-26.28%35.38%81.49%87.96%-5.18%49.60%

Correlation

The correlation between 1093.HK and AAPL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.06

The correlation between 1093.HK and AAPL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSPC Pharmaceutical Group Ltd

Apple Inc

Часто сравнивают с 1093.HK:
1093.HK с DAX1093.HK с 1801.HK1093.HK с 3933.HK1093.HK с 3320.HK1093.HK с 1099.HK1093.HK с 1513.HK1093.HK с 2196.HK
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

1093.HK vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1093.HK
Ранг доходности на риск 1093.HK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1093.HK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1093.HK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1093.HKAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.17

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.05

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.59

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

9.16

-10.05

1093.HK vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1093.HK на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1093.HK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1093.HK и AAPL

Максимальная просадка 1093.HK за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки AAPL в -61.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1093.HK и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1093.HKAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-61.10%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.44%

-13.63%

-24.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.44%

-33.34%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.67%

-33.34%

-27.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.30%

-38.57%

-22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.97%

-6.23%

-29.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-11.73%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

5.34%

+15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 1093.HK и AAPL

CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что 1093.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1093.HKAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

6.54%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

16.47%

+18.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

22.54%

+27.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.72%

27.49%

+17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.08%

28.89%

+18.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1093.HK и AAPL

Дивидендная доходность 1093.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		1.93%2.85%6.28%3.44%2.44%2.01%1.79%1.86%2.55%1.46%2.55%2.43%
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1093.HK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSPC Pharmaceutical Group Ltd и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1093.HK значения в HKD, AAPL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1093.HK and AAPL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1093.HK и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор