Сравнение 1093.HK с ^GSPC
1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 1093.HK returned 17.71%/yr vs 13.72%/yr for ^GSPC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1093.HK и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1093.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1093.HK показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции 1093.HK превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.71% против 13.72% соответственно.
1093.HK
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -18.77%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- 17.71%
^GSPC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам 1093.HK и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093.HK CSPC Pharmaceutical Group Ltd | -14.12% | 81.38% | -30.97% | -7.80% | -0.70% | 8.57% | 61.50% | 68.76% | -27.50% | 94.71% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.28% | 16.61% | 22.67% | 24.22% | -19.31% | 27.58% | 15.74% | 28.20% | -6.03% | 20.34% |
Correlation
The correlation between 1093.HK and ^GSPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1093.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
1093.HK
^GSPC
Сравнение 1093.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1093.HK | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.60 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 11.71 | -12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1093.HK и ^GSPC
Максимальная просадка 1093.HK за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1093.HK и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1093.HK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -56.80% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.44% | -8.77% | -29.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.44% | -18.97% | -19.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.67% | -24.92% | -35.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.30% | -34.06% | -27.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.97% | -2.37% | -33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -9.29% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.32% | 1.95% | +19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1093.HK и ^GSPC
CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что 1093.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1093.HK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 4.45% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 9.70% | +25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 12.37% | +38.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 16.96% | +27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 18.06% | +29.02% |
Часто задаваемые вопросы
1093.HK and ^GSPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1093.HK и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор