Сравнение 0QP2.L с SPY
0QP2.L (Zurich Insurance Group AG) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, 0QP2.L returned 8.83%/yr vs 16.16%/yr for SPY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0QP2.L и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0QP2.L торгуется в GBP, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0QP2.L показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции 0QP2.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.83% против 16.16% соответственно.
0QP2.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -5.89%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.83%
SPY
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам 0QP2.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0QP2.L Zurich Insurance Group AG | -8.98% | 11.53% | 22.57% | -0.68% | 10.47% | 6.72% | -5.73% | 35.79% | -1.26% | 5.73% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.54% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Correlation
The correlation between 0QP2.L and SPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0QP2.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
0QP2.L
SPY
Сравнение 0QP2.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (0QP2.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0QP2.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.66 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 13.97 | -14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0QP2.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.42 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок 0QP2.L и SPY
Максимальная просадка 0QP2.L за все время составила -40.78%, что больше максимальной просадки SPY в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QP2.L и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0QP2.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.78% | -34.68% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -7.69% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -21.94% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.48% | -21.94% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -25.78% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -1.97% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -4.78% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 2.01% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0QP2.L и SPY
Zurich Insurance Group AG (0QP2.L) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что 0QP2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0QP2.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 3.28% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 8.37% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 11.66% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.04% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.03% | +2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0QP2.L и SPY
0QP2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0QP2.L Zurich Insurance Group AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
0QP2.L and SPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0QP2.L и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор