Сравнение 0FLE.L с TRIS.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while TRIS.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.44%/yr vs 3.83%/yr for TRIS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for TRIS.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и TRIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 4.51%.
0FLE.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
TRIS.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.42% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% | -1.77% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.51% | -8.75% | 12.00% | 1.35% | 6.76% | 7.84% | -29.84% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and TRIS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
TRIS.L
Сравнение 0FLE.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.00 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 2.49 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и TRIS.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки TRIS.L в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и TRIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -30.89% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -4.20% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -11.80% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -11.85% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -13.26% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -19.81% | +18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.69% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и TRIS.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.14% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 4.52% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 6.49% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 7.91% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 12.18% | -9.10% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и TRIS.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и TRIS.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TRIS.L в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 2.94% | 3.27% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and TRIS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for 0FLE.L.
0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while TRIS.L is Government Bonds. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.06% for TRIS.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и TRIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор