Сравнение 0941.HK с PANW
0941.HK (China Mobile Ltd) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. 0941.HK operates in Telecom Services (Communication Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, 0941.HK returned 4.53%/yr vs 32.46%/yr for PANW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0941.HK и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0941.HK торгуется в HKD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0941.HK показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 81.63%. За последние 10 лет акции 0941.HK уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 4.53% против 32.46% соответственно.
0941.HK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 4.53%
PANW
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- 17.97%
- С начала года
- 81.63%
- 6 месяцев
- 79.26%
- 1 год
- 65.40%
- 3 года*
- 37.52%
- 5 лет*
- 40.23%
- 10 лет*
- 32.46%
Сравнение доходности по годам 0941.HK и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0941.HK China Mobile Ltd | -2.55% | 13.20% | 26.39% | 34.44% | 21.03% | 13.23% | -28.53% | -9.29% | -0.39% | -0.36% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 81.63% | 1.43% | 22.78% | 111.30% | -24.68% | 57.51% | 52.99% | 22.13% | 30.24% | 16.80% |
Correlation
The correlation between 0941.HK and PANW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0941.HK vs. PANW — Ранг доходности на риск
0941.HK
PANW
Сравнение 0941.HK c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Mobile Ltd (0941.HK) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0941.HK | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.85 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.19 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0941.HK и PANW
Максимальная просадка 0941.HK за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки PANW в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0941.HK и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0941.HK | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -48.55% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -35.56% | +22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -35.56% | +22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -36.25% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -48.55% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | 0.00% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -14.63% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 15.66% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0941.HK и PANW
Текущая волатильность для China Mobile Ltd (0941.HK) составляет 2.41%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что 0941.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0941.HK | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 17.57% | -15.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 33.52% | -24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 40.31% | -28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 41.97% | -25.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 38.68% | -18.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0941.HK и PANW
Дивидендная доходность 0941.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0941.HK China Mobile Ltd | 6.82% | 6.41% | 6.53% | 7.16% | 8.95% | 7.24% | 7.36% | 4.45% | 4.52% | 3.62% | 3.27% | 3.32% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0941.HK и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Mobile Ltd и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0941.HK and PANW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0941.HK и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор