Сравнение 0941.HK с PANW
0941.HK (China Mobile Ltd) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. 0941.HK operates in Telecom Services (Communication Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, 0941.HK returned 4.10%/yr vs 32.22%/yr for PANW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0941.HK и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0941.HK торгуется в HKD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0941.HK показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 90.69%. За последние 10 лет акции 0941.HK уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 4.10% против 32.22% соответственно.
0941.HK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 4.10%
- Всё время*
- 7.67%
PANW
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 21.21%
- 6 месяцев
- 86.82%
- С начала года
- 90.69%
- 1 год
- 77.93%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 40.04%
- 10 лет*
- 32.22%
- Всё время*
- 29.76%
Сравнение доходности по годам 0941.HK и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0941.HK China Mobile Ltd | 1.93% | 13.20% | 26.39% | 34.44% | 21.03% | 13.23% | -28.53% | -9.29% | -0.39% | -0.36% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 90.69% | 1.43% | 22.78% | 111.30% | -24.68% | 57.51% | 52.99% | 22.13% | 30.24% | 16.80% |
Correlation
The correlation between 0941.HK and PANW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.01 |
The correlation between 0941.HK and PANW shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0941.HK vs. PANW — Ранг доходности на риск
0941.HK
PANW
Сравнение 0941.HK c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Mobile Ltd (0941.HK) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0941.HK | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.20 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.02 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0941.HK и PANW
Максимальная просадка 0941.HK за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки PANW в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0941.HK и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0941.HK | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -48.55% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -35.56% | +22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -35.56% | +22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -36.25% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -48.55% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.78% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -14.59% | -15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 15.58% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0941.HK и PANW
Текущая волатильность для China Mobile Ltd (0941.HK) составляет 3.58%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что 0941.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0941.HK | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 16.85% | -13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 35.54% | -27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 41.49% | -29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 42.32% | -25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 38.86% | -18.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0941.HK и PANW
Дивидендная доходность 0941.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0941.HK China Mobile Ltd | 6.52% | 6.41% | 6.53% | 7.16% | 8.95% | 7.24% | 7.36% | 4.45% | 4.52% | 3.62% | 3.27% | 3.32% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0941.HK и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Mobile Ltd и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0941.HK and PANW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0941.HK и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор