Сравнение 0941.HK с PANW
0941.HK (China Mobile Ltd) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. 0941.HK operates in Telecom Services (Communication Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, 0941.HK returned 5.14%/yr vs 28.52%/yr for PANW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0941.HK и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0941.HK торгуется в HKD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0941.HK показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 45.58%. За последние 10 лет акции 0941.HK уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 5.14% против 28.52% соответственно.
0941.HK
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 5.14%
PANW
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 28.25%
- С начала года
- 45.58%
- 6 месяцев
- 37.53%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 35.57%
- 10 лет*
- 28.52%
Сравнение доходности по годам 0941.HK и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0941.HK China Mobile Ltd | 3.82% | 13.20% | 26.39% | 34.44% | 21.03% | 13.23% | -28.53% | -9.29% | -0.39% | -0.36% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 45.58% | 1.43% | 22.78% | 111.30% | -24.68% | 57.51% | 52.99% | 22.13% | 30.24% | 16.80% |
Correlation
The correlation between 0941.HK and PANW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0941.HK vs. PANW — Ранг доходности на риск
0941.HK
PANW
Сравнение 0941.HK c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Mobile Ltd (0941.HK) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0941.HK | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.94 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.14 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0941.HK | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.87 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.86 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок 0941.HK и PANW
Максимальная просадка 0941.HK за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки PANW в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0941.HK и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0941.HK | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -48.55% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -35.56% | +22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -35.56% | +22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -36.25% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -48.55% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -11.37% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.78% | -14.67% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 15.58% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0941.HK и PANW
Текущая волатильность для China Mobile Ltd (0941.HK) составляет 2.23%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что 0941.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0941.HK | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 17.11% | -14.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 31.83% | -23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 38.54% | -27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 41.63% | -24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 38.56% | -18.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0941.HK и PANW
Дивидендная доходность 0941.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0941.HK China Mobile Ltd | 6.40% | 6.41% | 6.53% | 7.16% | 8.95% | 7.24% | 7.36% | 4.45% | 4.52% | 3.62% | 3.27% | 3.32% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0941.HK и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Mobile Ltd и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0941.HK and PANW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0941.HK и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор