PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0941.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0941.HK с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Mobile Ltd (0941.HK) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности 0941.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Mobile Ltd (0941.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0941.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0941.HK
China Mobile Ltd		-2.02%13.20%26.39%34.44%21.03%13.23%-28.53%-9.29%-0.39%1.49%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.29%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%
Разные валюты инструментов

0941.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0941.HK показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции 0941.HK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.28% против 12.39% соответственно.

0941.HK

1 день
0.31%
1 месяц
1.72%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-5.77%
1 год
1.32%
3 года*
14.90%
5 лет*
17.46%
10 лет*
5.28%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.41%
1 год
16.76%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Mobile Ltd

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 0941.HK:
0941.HK с 0005.HK0941.HK с 0728.HK0941.HK с 2382.HK0941.HK с 0386.HK0941.HK с 0939.HK0941.HK с VZ0941.HK с 3988.HK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

0941.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0941.HK
Ранг доходности на риск 0941.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0941.HK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0941.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0941.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0941.HK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0941.HK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0941.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Mobile Ltd (0941.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0941.HK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.92

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.41

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.43

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

6.73

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0941.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0941.HK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0941.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0941.HK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.92

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между 0941.HK и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 0941.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 0941.HK за все время составила -80.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0941.HK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

0941.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.80%

-56.78%

-24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-9.10%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-25.43%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-33.92%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-5.67%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.03%

-10.75%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.62%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 0941.HK и ^GSPC

Текущая волатильность для China Mobile Ltd (0941.HK) составляет 3.06%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что 0941.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0941.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.23%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.52%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

18.31%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.89%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.01%

+2.43%