PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0883.HK с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0883.HK с PANW

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

0883.HK (CNOOC Ltd) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. 0883.HK operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, 0883.HK returned 16.49%/yr vs 32.46%/yr for PANW. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0883.HK и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CNOOC Ltd (0883.HK) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0883.HK торгуется в HKD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0883.HK показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 81.63%. За последние 10 лет акции 0883.HK уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 16.49% против 32.46% соответственно.

0883.HK

1 день
1.05%
1 месяц
-18.40%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.38%
1 год
24.73%
3 года*
32.34%
5 лет*
30.95%
10 лет*
16.49%

PANW

1 день
9.17%
1 месяц
17.97%
С начала года
81.63%
6 месяцев
79.26%
1 год
65.40%
3 года*
37.52%
5 лет*
40.23%
10 лет*
32.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0883.HK и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0883.HK
CNOOC Ltd		1.14%19.77%57.91%44.90%46.98%19.64%-40.48%13.63%12.79%21.28%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		81.63%1.43%22.78%111.30%-24.68%57.51%52.99%22.13%30.24%16.80%

Correlation

The correlation between 0883.HK and PANW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNOOC Ltd

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с 0883.HK:
0883.HK с 0857.HK0883.HK с OXY0883.HK с 0386.HK0883.HK с BP.L0883.HK с 1898.HK0883.HK с 0006.HK0883.HK с BSM
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

0883.HK vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0883.HK
Ранг доходности на риск 0883.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0883.HK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0883.HK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0883.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0883.HK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0883.HK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0883.HK c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNOOC Ltd (0883.HK) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0883.HKPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.63

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.16

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.85

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

4.19

-1.11

0883.HK vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0883.HK на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0883.HK и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0883.HK и PANW

Максимальная просадка 0883.HK за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки PANW в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0883.HK и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0883.HKPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-48.55%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.10%

-35.56%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-35.56%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-36.25%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.59%

-48.55%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.37%

0.00%

-29.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.15%

-14.63%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

15.66%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности 0883.HK и PANW

Текущая волатильность для CNOOC Ltd (0883.HK) составляет 8.26%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что 0883.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0883.HKPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

17.57%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

33.52%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

40.31%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

41.97%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.85%

38.68%

-6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0883.HK и PANW

Дивидендная доходность 0883.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0883.HK
CNOOC Ltd		6.07%6.53%7.32%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0883.HK и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNOOC Ltd и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0883.HK значения в HKD, PANW значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0883.HK and PANW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0883.HK и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор