PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0753.HK с AAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0753.HK с AAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0753.HK (Air China Ltd) and AAL (American Airlines Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, 0753.HK returned -0.70%/yr vs -7.93%/yr for AAL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0753.HK и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Air China Ltd (0753.HK) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0753.HK торгуется в HKD, в то время как AAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAL были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0753.HK показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у AAL с доходностью -11.36%. За последние 10 лет акции 0753.HK превзошли акции AAL по среднегодовой доходности: -0.70% против -7.93% соответственно.

0753.HK

1 день
-0.66%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-36.21%
6 месяцев
-29.97%
1 год
-20.18%
3 года*
-7.07%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
-0.70%

AAL

1 день
1.50%
1 месяц
4.31%
С начала года
-11.36%
6 месяцев
-8.27%
1 год
19.60%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
-7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0753.HK и AAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0753.HK
Air China Ltd		-36.21%37.28%4.25%-28.92%27.76%-10.82%-22.08%17.89%-26.95%94.64%
AAL
American Airlines Group Inc.		-11.36%-11.88%26.20%8.01%-29.06%14.51%-45.06%-10.05%-37.55%13.26%

Correlation

The correlation between 0753.HK and AAL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air China Ltd

American Airlines Group Inc.

Часто сравнивают с 0753.HK:
0753.HK с 0763.HK0753.HK с FIA1S.HE0753.HK с BCO.DE0753.HK с SINGY0753.HK с RY4C.DE0753.HK с DAL0753.HK с RR.L
Часто сравнивают с AAL:
AAL с DALAAL с UALAAL с LUVAAL с AAAAL с ALKAAL с SPYAAL с HMC

Доходность на риск

0753.HK vs. AAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0753.HK
Ранг доходности на риск 0753.HK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0753.HK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0753.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0753.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0753.HK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0753.HK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг доходности на риск AAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0753.HK c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air China Ltd (0753.HK) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0753.HKAALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.40

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
0.94

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.53

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

1.25

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0753.HK vs. AAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0753.HK на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа AAL равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0753.HK и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0753.HKAALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.40

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.07

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 0753.HK и AAL

Максимальная просадка 0753.HK за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки AAL в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0753.HK и AAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0753.HKAALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-95.13%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.50%

-36.95%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.72%

-52.17%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.37%

-62.60%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.22%

-84.28%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.62%

-76.28%

+13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-56.72%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.07%

15.75%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности 0753.HK и AAL

Текущая волатильность для Air China Ltd (0753.HK) составляет 12.74%, в то время как у American Airlines Group Inc. (AAL) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что 0753.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0753.HKAALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

14.29%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

33.82%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.59%

48.91%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.53%

48.01%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

52.97%

-12.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0753.HK и AAL

Ни 0753.HK, ни AAL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0753.HK
Air China Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%1.49%2.08%1.29%2.57%1.08%
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0753.HK и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air China Ltd и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0753.HK значения в HKD, AAL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0753.HK and AAL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0753.HK и AAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор