PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0753.HK с BCO.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0753.HK с BCO.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0753.HK (Air China Ltd) and BCO.DE (The Boeing Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — 0753.HK in Airlines, BCO.DE in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, 0753.HK returned -0.70%/yr vs 6.16%/yr for BCO.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0753.HK и BCO.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Air China Ltd (0753.HK) и The Boeing Company (BCO.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0753.HK торгуется в HKD, в то время как BCO.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCO.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0753.HK показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у BCO.DE с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции 0753.HK уступали акциям BCO.DE по среднегодовой доходности: -0.70% против 6.16% соответственно.

0753.HK

1 день
-0.66%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-36.21%
6 месяцев
-29.97%
1 год
-20.18%
3 года*
-7.07%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
-0.70%

BCO.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
9.32%
1 год
1.17%
3 года*
0.94%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0753.HK и BCO.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0753.HK
Air China Ltd		-36.21%37.28%4.25%-28.92%27.76%-10.82%-22.08%17.89%-26.95%94.64%
BCO.DE
The Boeing Company		-0.85%26.08%-33.25%37.82%-7.17%-6.07%-34.35%5.50%8.82%100.35%

Correlation

The correlation between 0753.HK and BCO.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between 0753.HK and BCO.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air China Ltd

The Boeing Company

Часто сравнивают с 0753.HK:
0753.HK с 0763.HK0753.HK с FIA1S.HE0753.HK с SINGY0753.HK с RY4C.DE0753.HK с DAL0753.HK с AAL0753.HK с RR.L
Часто сравнивают с BCO.DE:
BCO.DE с AIR.DEBCO.DE с RY4C.DEBCO.DE с SINGYBCO.DE с FIA1S.HEBCO.DE с RR.LBCO.DE с AALBCO.DE с LHA.DE

Доходность на риск

0753.HK vs. BCO.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0753.HK
Ранг доходности на риск 0753.HK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0753.HK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0753.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0753.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0753.HK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0753.HK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BCO.DE
Ранг доходности на риск BCO.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCO.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCO.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCO.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCO.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCO.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0753.HK c BCO.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air China Ltd (0753.HK) и The Boeing Company (BCO.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0753.HKBCO.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.04

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
0.27

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.05

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

0.11

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0753.HK vs. BCO.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0753.HK на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BCO.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0753.HK и BCO.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0753.HKBCO.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.04

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.16

-0.10

Просадки

Сравнение просадок 0753.HK и BCO.DE

Максимальная просадка 0753.HK за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки BCO.DE в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0753.HK и BCO.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0753.HKBCO.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-77.95%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.50%

-24.85%

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.72%

-49.22%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.37%

-53.89%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.22%

-77.95%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.62%

-50.30%

-12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-31.71%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.07%

10.86%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 0753.HK и BCO.DE

Air China Ltd (0753.HK) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с The Boeing Company (BCO.DE) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что 0753.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCO.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0753.HKBCO.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

11.20%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

23.20%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.59%

30.24%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.53%

35.89%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

40.45%

-0.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0753.HK и BCO.DE

Ни 0753.HK, ни BCO.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0753.HK
Air China Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%1.49%2.08%1.29%2.57%1.08%
BCO.DE
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.14%1.80%1.75%2.29%2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0753.HK и BCO.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air China Ltd и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0753.HK значения в HKD, BCO.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

0753.HK and BCO.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0753.HK и BCO.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор