PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0728.HK с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0728.HK с MRK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0728.HK (China Telecom) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, 0728.HK returned 9.02%/yr vs 11.69%/yr for MRK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0728.HK и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Telecom (0728.HK) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0728.HK торгуется в HKD, в то время как MRK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRK были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0728.HK показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции 0728.HK уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.69% соответственно.

0728.HK

1 день
-2.00%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-11.34%
1 год
-9.67%
3 года*
13.49%
5 лет*
22.31%
10 лет*
9.02%

MRK

1 день
-1.43%
1 месяц
5.01%
С начала года
14.70%
6 месяцев
21.39%
1 год
50.73%
3 года*
5.87%
5 лет*
13.02%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0728.HK и MRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0728.HK
China Telecom		-7.06%16.32%38.46%29.65%32.90%26.60%-29.60%-17.12%10.99%6.79%
MRK
Merck & Co., Inc.		14.70%10.00%-6.74%1.00%49.67%2.31%-7.62%21.63%40.26%-0.73%

Correlation

The correlation between 0728.HK and MRK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Telecom

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

0728.HK vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0728.HK c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Telecom (0728.HK) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0728.HKMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.87

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.78

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.46

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

11.06

-11.82

0728.HK vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0728.HK на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0728.HK и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0728.HK и MRK

Максимальная просадка 0728.HK за все время составила -71.89%, что больше максимальной просадки MRK в -63.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0728.HK и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0728.HKMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.89%

-63.49%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-11.37%

-11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.24%

-43.45%

+18.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-43.45%

+18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-43.45%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.66%

-4.70%

-16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.50%

-15.37%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

4.58%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 0728.HK и MRK

China Telecom (0728.HK) и Merck & Co., Inc. (MRK) имеют волатильность 9.23% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0728.HKMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

9.55%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

18.07%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

27.21%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

23.68%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

22.95%

+4.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0728.HK и MRK

Дивидендная доходность 0728.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности MRK в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0728.HK и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Telecom и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0728.HK значения в HKD, MRK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0728.HK and MRK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0728.HK и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор