PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0700.HK с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0700.HK с WFSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0700.HK (Tencent Holdings Ltd) is a stock, while WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, 0700.HK returned 11.74%/yr vs 15.55%/yr for WFSPX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0700.HK и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Tencent Holdings Ltd (0700.HK) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0700.HK торгуется в HKD, в то время как WFSPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFSPX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0700.HK показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции 0700.HK уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 11.74% против 15.55% соответственно.

0700.HK

1 день
-1.59%
1 месяц
0.29%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-23.88%
1 год
-9.84%
3 года*
11.79%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
11.74%

WFSPX

1 день
0.39%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.06%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.98%
3 года*
22.64%
5 лет*
14.20%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0700.HK и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0700.HK
Tencent Holdings Ltd		-22.48%44.90%43.26%-6.79%-24.02%-18.79%50.58%19.95%-22.49%114.52%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		12.06%18.06%24.30%26.24%-18.00%29.33%17.90%30.75%-4.62%22.20%

Correlation

The correlation between 0700.HK and WFSPX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between 0700.HK and WFSPX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Ltd

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с 0700.HK:
0700.HK с 9988.HK0700.HK с AAPL0700.HK с 0857.HK0700.HK с 1211.HK0700.HK с BILI0700.HK с QQQ0700.HK с 9909.HK
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

0700.HK vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0700.HK
Ранг доходности на риск 0700.HK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0700.HK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0700.HK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0700.HK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0700.HK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0700.HK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0700.HK c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Ltd (0700.HK) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0700.HKWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.40

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
3.28

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.31

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

15.55

-16.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0700.HK vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0700.HK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0700.HK и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0700.HKWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.40

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.85

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.54

+0.34

Просадки

Сравнение просадок 0700.HK и WFSPX

Максимальная просадка 0700.HK за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки WFSPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0700.HK и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0700.HKWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-55.28%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.54%

-8.59%

-27.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.54%

-18.81%

-17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.40%

-24.00%

-41.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.70%

-33.88%

-38.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.90%

-0.35%

-31.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-7.75%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

1.82%

+14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 0700.HK и WFSPX

Tencent Holdings Ltd (0700.HK) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что 0700.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0700.HKWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

2.88%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

8.99%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

11.87%

+17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.20%

16.86%

+22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

17.99%

+17.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0700.HK и WFSPX

Дивидендная доходность 0700.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности WFSPX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0700.HK
Tencent Holdings Ltd		1.15%0.75%0.82%0.82%0.98%0.35%0.21%0.27%0.29%0.15%0.25%0.24%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.57%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

0700.HK and WFSPX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0700.HK и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор