PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0496.HK с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0496.HK с ^IXIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0496.HK (KASEN) is a stock, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past 10 years, 0496.HK returned -12.27%/yr vs 18.47%/yr for ^IXIC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0496.HK и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в KASEN (0496.HK) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0496.HK торгуется в HKD, в то время как ^IXIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IXIC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0496.HK показывает доходность -32.53%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции 0496.HK уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: -12.27% против 18.47% соответственно.

0496.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-32.53%
6 месяцев
-36.36%
1 год
-15.15%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-24.35%
10 лет*
-12.27%

^IXIC

1 день
-0.12%
1 месяц
3.82%
С начала года
16.20%
6 месяцев
14.53%
1 год
38.82%
3 года*
26.56%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0496.HK и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0496.HK
KASEN		-32.53%20.29%16.95%-32.95%-42.86%5.48%-80.00%5.19%178.41%-2.96%
^IXIC
NASDAQ Composite		16.20%20.59%27.98%43.41%-32.99%22.05%42.99%34.51%-3.67%29.23%

Correlation

The correlation between 0496.HK and ^IXIC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KASEN

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с 0496.HK:
0496.HK с HSBK.L
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с TQQQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

0496.HK vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0496.HK
Ранг доходности на риск 0496.HK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0496.HK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0496.HK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0496.HK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0496.HK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0496.HK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0496.HK c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KASEN (0496.HK) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0496.HK^IXICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.33

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
3.08

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.03

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

12.04

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0496.HK vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0496.HK на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0496.HK и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0496.HK^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.33

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.65

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.84

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.58

-0.73

Просадки

Сравнение просадок 0496.HK и ^IXIC

Максимальная просадка 0496.HK за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -55.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0496.HK и ^IXIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0496.HK^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-55.60%

-41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.10%

-12.48%

-32.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.10%

-24.35%

-20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.91%

-36.36%

-43.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.21%

-36.36%

-60.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-1.01%

-95.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.41%

-8.97%

-56.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.84%

3.14%

+19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности 0496.HK и ^IXIC

KASEN (0496.HK) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что 0496.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0496.HK^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.65%

4.23%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.68%

12.12%

+18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.80%

16.24%

+37.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.30%

22.40%

+39.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

21.97%

+47.96%

Часто задаваемые вопросы

0496.HK and ^IXIC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0496.HK и ^IXIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор