Сравнение 0496.HK с ^IXIC
0496.HK (KASEN) is a stock, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past 10 years, 0496.HK returned -19.61%/yr vs 17.59%/yr for ^IXIC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0496.HK и ^IXIC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0496.HK торгуется в HKD, в то время как ^IXIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IXIC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0496.HK показывает доходность -59.52%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции 0496.HK уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: -19.61% против 17.59% соответственно.
0496.HK
- 1 день
- -10.64%
- 1 месяц
- -29.41%
- 6 месяцев
- -60.93%
- С начала года
- -59.52%
- 1 год
- -56.36%
- 3 года*
- -17.11%
- 5 лет*
- -27.17%
- 10 лет*
- -19.61%
- Всё время*
- -11.10%
^IXIC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 17.59%
- Всё время*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам 0496.HK и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0496.HK KASEN | -59.52% | 20.29% | 16.95% | -32.95% | -42.86% | 5.48% | -80.00% | 5.19% | 189.72% | -2.96% |
^IXIC NASDAQ Composite | 10.56% | 20.59% | 27.98% | 43.41% | -32.99% | 22.05% | 42.99% | 34.51% | -3.67% | 29.23% |
Correlation
The correlation between 0496.HK and ^IXIC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0496.HK vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
0496.HK
^IXIC
Сравнение 0496.HK c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KASEN (0496.HK) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0496.HK | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.21 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.73 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 6.11 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0496.HK и ^IXIC
Максимальная просадка 0496.HK за все время составила -97.97%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -55.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0496.HK и ^IXIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0496.HK | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.97% | -55.60% | -42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.06% | -12.48% | -54.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.06% | -24.35% | -42.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.69% | -36.36% | -44.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.97% | -36.36% | -61.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.97% | -5.81% | -92.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.82% | -8.96% | -56.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.29% | 3.52% | +26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0496.HK и ^IXIC
KASEN (0496.HK) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что 0496.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0496.HK | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 5.25% | +20.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 14.38% | +24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.48% | 17.93% | +35.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.27% | 22.67% | +40.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.41% | 22.04% | +48.37% |
Часто задаваемые вопросы
0496.HK and ^IXIC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0496.HK и ^IXIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор