Сравнение 0165.HK с BTC-USD
0165.HK (China Everbright Ltd) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, 0165.HK returned -4.93%/yr vs 58.67%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 0165.HK и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0165.HK торгуется в HKD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0165.HK показывает доходность -35.50%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -24.58%. За последние 10 лет акции 0165.HK уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -4.93% против 58.67% соответственно.
0165.HK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- -43.42%
- С начала года
- -35.50%
- 1 год
- -31.18%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- -4.93%
- Всё время*
- 4.13%
BTC-USD
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- -28.82%
- С начала года
- -24.58%
- 1 год
- -44.22%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 58.67%
- Всё время*
- 88.99%
Сравнение доходности по годам 0165.HK и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0165.HK China Everbright Ltd | -35.50% | 72.90% | 19.05% | -15.28% | -33.29% | -4.16% | -26.33% | 11.43% | -16.20% | 23.37% |
BTC-USD Bitcoin | -24.58% | -6.09% | 120.79% | 153.36% | -64.02% | 60.27% | 302.75% | 93.07% | -74.60% | 1,427.56% |
Correlation
The correlation between 0165.HK and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0165.HK vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
0165.HK
BTC-USD
Сравнение 0165.HK c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Everbright Ltd (0165.HK) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0165.HK | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.84 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.33 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0165.HK и BTC-USD
Максимальная просадка 0165.HK за все время составила -84.58%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0165.HK и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0165.HK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -85.30% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -52.72% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -52.72% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -76.63% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.15% | -83.22% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.19% | -47.09% | -24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.40% | -42.22% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.14% | 27.47% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0165.HK и BTC-USD
China Everbright Ltd (0165.HK) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что 0165.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0165.HK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 9.30% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 35.64% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.89% | 36.09% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.04% | 44.66% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.74% | 55.67% | -15.93% |
Часто задаваемые вопросы
0165.HK and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0165.HK и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор