PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0165.HK с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0165.HK с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0165.HK (China Everbright Ltd) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, 0165.HK returned -4.44%/yr vs 59.51%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 0165.HK и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Everbright Ltd (0165.HK) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0165.HK торгуется в HKD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0165.HK показывает доходность -35.50%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.52%. За последние 10 лет акции 0165.HK уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -4.44% против 59.51% соответственно.

0165.HK

1 день
-4.47%
1 месяц
-11.55%
С начала года
-35.50%
6 месяцев
-36.56%
1 год
-6.07%
3 года*
8.75%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-4.44%

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.78%
С начала года
-29.52%
6 месяцев
-30.98%
1 год
-39.77%
3 года*
30.96%
5 лет*
10.92%
10 лет*
59.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0165.HK и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0165.HK
China Everbright Ltd		-35.50%72.90%19.05%-12.90%-33.29%-4.16%-26.33%11.43%-16.20%23.37%
BTC-USD
Bitcoin		-29.52%-6.09%120.79%153.36%-64.02%60.27%302.75%93.07%-74.60%1,427.56%

Correlation

The correlation between 0165.HK and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Everbright Ltd

Bitcoin

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

0165.HK vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0165.HK
Ранг доходности на риск 0165.HK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0165.HK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0165.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0165.HK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0165.HK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0165.HK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0165.HK c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Everbright Ltd (0165.HK) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0165.HKBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.92

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
-1.27

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.86

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.79

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-1.41

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0165.HK vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0165.HK на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0165.HK и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0165.HKBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.92

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.20

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.88

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.11

-1.06

Просадки

Сравнение просадок 0165.HK и BTC-USD

Максимальная просадка 0165.HK за все время составила -85.29%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0165.HK и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0165.HKBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.29%

-85.30%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.56%

-50.55%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.56%

-50.55%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.38%

-76.63%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.51%

-83.22%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.95%

-50.55%

-19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.03%

-41.90%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

33.79%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 0165.HK и BTC-USD

China Everbright Ltd (0165.HK) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что 0165.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0165.HKBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

10.82%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

35.02%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.10%

36.00%

+28.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.60%

45.65%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.50%

56.14%

-16.64%

Часто задаваемые вопросы

0165.HK and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0165.HK и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор