Сравнение 010950.KS с SOXX
010950.KS (S-Oil Corp) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, 010950.KS returned 6.16%/yr vs 37.99%/yr for SOXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 010950.KS и SOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
010950.KS торгуется в KRW, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 010950.KS показывает доходность 38.38%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 94.08%. За последние 10 лет акции 010950.KS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.16% против 37.99% соответственно.
010950.KS
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 104.01%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 6.16%
SOXX
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 94.08%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 189.57%
- 3 года*
- 60.33%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 37.99%
Сравнение доходности по годам 010950.KS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010950.KS S-Oil Corp | 38.38% | 51.46% | -21.11% | -14.48% | 3.09% | 29.08% | -27.17% | -2.24% | -15.93% | 45.41% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 94.08% | 37.50% | 28.75% | 71.88% | -31.41% | 57.86% | 43.75% | 68.58% | -2.45% | 23.50% |
Correlation
The correlation between 010950.KS and SOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
010950.KS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
010950.KS
SOXX
Сравнение 010950.KS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S-Oil Corp (010950.KS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 010950.KS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 17.70 | -13.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 62.45 | -52.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 010950.KS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 5.73 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.18 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.22 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок 010950.KS и SOXX
Максимальная просадка 010950.KS за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки SOXX в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 010950.KS и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 010950.KS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -47.11% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.67% | -10.78% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.52% | -36.99% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.88% | -36.99% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.60% | -36.99% | -27.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -10.78% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -10.09% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 3.05% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности 010950.KS и SOXX
Текущая волатильность для S-Oil Corp (010950.KS) составляет 12.94%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что 010950.KS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 010950.KS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 16.78% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 27.22% | +20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 33.35% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 34.21% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 31.35% | +5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 010950.KS и SOXX
Дивидендная доходность 010950.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SOXX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010950.KS S-Oil Corp | 0.29% | 0.00% | 0.23% | 2.44% | 6.59% | 4.43% | 0.29% | 0.21% | 0.77% | 5.04% | 7.32% | 3.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
010950.KS and SOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 010950.KS и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор