PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 006360.KS с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 006360.KS с ITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

006360.KS (GS Engineering & Construction) is a stock, while ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Over the past 10 years, 006360.KS returned 2.24%/yr vs 16.96%/yr for ITB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 006360.KS и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в GS Engineering & Construction (006360.KS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

006360.KS торгуется в KRW, в то время как ITB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITB были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 006360.KS показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции 006360.KS уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 2.24% против 16.96% соответственно.

006360.KS

1 день
0.71%
1 месяц
-19.89%
С начала года
47.24%
6 месяцев
42.53%
1 год
23.43%
3 года*
11.44%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
2.24%

ITB

1 день
1.18%
1 месяц
5.10%
С начала года
4.60%
6 месяцев
-3.96%
1 год
17.94%
3 года*
13.29%
5 лет*
14.00%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 006360.KS и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
006360.KS
GS Engineering & Construction		47.24%15.39%15.51%-28.98%-43.42%8.16%26.05%-26.73%58.33%7.99%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		4.60%-7.44%16.36%73.72%-22.09%63.52%18.99%54.35%-27.94%41.05%

Correlation

The correlation between 006360.KS and ITB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GS Engineering & Construction

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

006360.KS vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
006360.KS
Ранг доходности на риск 006360.KS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 006360.KS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 006360.KS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 006360.KS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 006360.KS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 006360.KS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 006360.KS c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GS Engineering & Construction (006360.KS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

006360.KSITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.65

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.21

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.87

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

1.83

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

006360.KS vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 006360.KS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 006360.KS и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

006360.KSITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.51

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.28

-0.16

Просадки

Сравнение просадок 006360.KS и ITB

Максимальная просадка 006360.KS за все время составила -91.18%, что больше максимальной просадки ITB в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 006360.KS и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

006360.KSITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.18%

-65.53%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.57%

-20.80%

-13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-30.92%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.98%

-35.77%

-36.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.09%

-49.93%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.60%

-16.38%

-63.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.59%

-20.33%

-34.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.37%

9.80%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 006360.KS и ITB

GS Engineering & Construction (006360.KS) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что 006360.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

006360.KSITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.10%

6.39%

+16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.13%

19.17%

+39.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.97%

27.90%

+38.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.80%

27.81%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.57%

28.38%

+14.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 006360.KS и ITB

Дивидендная доходность 006360.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ITB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
006360.KS
GS Engineering & Construction		1.76%1.52%0.00%0.00%6.15%3.28%3.17%3.22%2.29%1.06%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

006360.KS and ITB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 006360.KS и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор