Сравнение 005380.KS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyundai Motor (005380.KS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности 005380.KS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 005380.KS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005380.KS Hyundai Motor | 65.31% | 49.14% | 10.48% | 36.82% | -24.49% | 11.39% | 61.90% | 4.98% | -21.47% | 9.66% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.79% | 15.01% | 42.39% | 29.77% | -13.55% | 41.03% | 11.38% | 36.20% | -0.45% | 7.53% |
Разные валюты инструментов
005380.KS торгуется в KRW, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 005380.KS показывает доходность 65.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 005380.KS имеют среднегодовую доходность 16.51%, а акции SPY немного впереди с 17.32%.
005380.KS
- 1 день
- 9.54%
- 1 месяц
- -27.60%
- С начала года
- 65.31%
- 6 месяцев
- 129.64%
- 1 год
- 155.48%
- 3 года*
- 45.03%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 16.51%
SPY
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 17.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
005380.KS vs. SPY — Ранг доходности на риск
005380.KS
SPY
Сравнение 005380.KS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Motor (005380.KS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 005380.KS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 1.20 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.71 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.92 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 7.64 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 005380.KS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.20 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.16 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.05 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между 005380.KS и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 005380.KS и SPY
Дивидендная доходность 005380.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005380.KS Hyundai Motor | 2.05% | 4.55% | 6.79% | 1.47% | 4.64% | 2.39% | 1.56% | 3.32% | 3.38% | 2.56% | 2.74% | 2.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок 005380.KS и SPY
Максимальная просадка 005380.KS за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPY в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 005380.KS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| 005380.KS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -55.19% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.90% | -12.05% | -21.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -24.50% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -33.72% | -23.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | -5.53% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -9.09% | -19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 2.54% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности 005380.KS и SPY
Hyundai Motor (005380.KS) имеет более высокую волатильность в 26.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что 005380.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 005380.KS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.98% | 4.45% | +22.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 9.34% | +41.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.06% | 18.88% | +38.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 16.24% | +20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 16.59% | +19.19% |