PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с OHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs 11.64%/yr for OHI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как OHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OHI были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции 0012.HK уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 4.31% против 11.64% соответственно.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-13.18%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.47%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

OHI

1 день
0.00%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
26.27%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%5.75%-4.71%-12.83%15.35%-16.23%12.70%-13.45%42.06%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		3.94%25.77%32.88%19.91%3.67%-11.58%-7.23%28.32%40.37%-3.97%

Correlation

The correlation between 0012.HK and OHI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

0012.HK vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.36

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.06

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.43

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

6.80

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OHI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKOHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и OHI

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что больше максимальной просадки OHI в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-67.04%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-10.85%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-15.50%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

-26.45%

-19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-67.04%

+18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-9.22%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-11.74%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.89%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и OHI

Henderson Land (0012.HK) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.41%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

14.60%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

19.45%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

24.19%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

34.23%

-9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и OHI

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности OHI в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.12%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, OHI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and OHI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор